交易系统如何防止过度拟合？大家来讨论吧~

莫小漠

对于现在的交易系统，无论是目前用着好的还是差的交易系统都可以说随时可以因为市场的变化而出现提升空间。
　　而一个很简单的交易系统未必不是好的交易系统，或许只需要修改其中的参数，就可以成为一个交易的圣杯（当然，这种情况在我所了解的人或者事中还没有发生）
　　每个交易系统都不能是一成不变的，随着市场的变化在一定时间窗之后可能会进入系统疲软期——利润正常回吐，如果把这看做是系统的一部分那没有改变必要。但如果连续出现较大的意料之外的回撤，或者在很长一段时间窗口内都是不盈利期（比如一年、两年），交易系统必然要跟着做改动。

　　对单个交易系统，要进行优化，但过度拟合了，反而丧失了本意料想也收获不大。

　　如何避免这种情况呢？各位有什么高见，不妨来发表一下看法。
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illidanyl

看周边参数喽。。。。
比如参数优化后6是最好的参数 那么就看5和7这两个参数的盈利情况 如果是山峰状的 （即6最高 5和7略低）那么这个参数是可信的

kingforestcn

需要优化的参数越多，过度拟合的嫌疑就越大。

从不倒翁

“每个交易系统都不能是一成不变的，随着市场的变化在一定时间窗之后可能会进入系统疲软期——利润正常回吐”
这句话真的对吗？一个系统难道只能用很短的时间？小弟初来，不懂之处甚多。。

莫小漠

回复 4# 从不倒翁


我并非这个意思，我只是说对于单品种单系统的交易策略来讨论的。而不是说系统的生存时间很短。。

蔡宛宏

这个ＭＣ做的要好很多了

种瓜得瓜

1 可变参数要少（不多于3个），没有过多的额外规则（允许少数应对重大突发市场波动的规则存在，这对系统整体影响不大）。
2 多市场测试。
3 外推检验。
4 系统交易思想本身符合市场逻辑，而不是生硬的指标组合。
5 在所有符合市场逻辑的参数组合中，95%以上参数组合是获利的。
6 通过绘制参数组合-目标函数分布图（等高线）确定最适合的参数。
7 测试时间足够长（视不同测试周期而定），样本足够多（最好400个以上，这样才能使抽样误差降至5%以下），信号分布均匀，目标参数选择正确（因人而异）。
系统曲线拟合是我在系统开发过程中最关心的问题，以上个人拙见，请莫兄及各位老师指导。

tiansuan

回复 7# 种瓜得瓜


    个人以为样本太多才会导致拟合  而不是太少

傻了吧

是个问题