关于移动止损/跟踪止损(TrailingStop)的讨论 [复制链接]

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22^#

发表于 2007-10-26 14:48:27 |只看该作者

原帖由 ATL 于 2007-10-26 14:05 发表
那setstoploss是否在开仓的那根BAR上就按开仓均价开始计算呢？

只用开仓价和收盘价比较。最低价不再比较范围。
因为不能确定最低价是在开盘前还是开盘后出现的

ATL

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发表于 2007-10-26 15:17:26 |只看该作者

原帖由 nopain 于 2007-10-26 14:48 发表

只用开仓价和收盘价比较。最低价不再比较范围。
因为不能确定最低价是在开盘前还是开盘后出现的

在其它的BAR上什么价与什么价比较？

这当中很多玄机。
很有必要把所有的内置建仓指令机制列明啊。
1。在开仓BAR上是什么价与什么价比较。
2。其它BAR又是如何。
3。。。。
。。。。

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24^#

发表于 2007-10-26 15:20:44 |只看该作者

开仓Bar按开仓价和Close比较。
在其他Bar当然要和High,Low比较。
当前Bar只比较Open和Close之间的差值。

ATL

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发表于 2007-10-26 15:30:56 |只看该作者

当前BAR是什么BAR？

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发表于 2007-10-26 15:42:45 |只看该作者

当前Bar就是公式正在执行的Bar。
为了方便理解，您可以认为是图上最后的Bar！

518

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发表于 2007-10-31 20:21:09 |只看该作者

经测试，SetPercentTrailing 产生信号出现又消失。反复平仓！！

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28^#

发表于 2007-10-31 20:27:53 |只看该作者

原帖由 518 于 2007-10-31 20:21 发表
经测试，SetPercentTrailing 产生信号出现又消失。反复平仓！！

只有一种情况会出现您说的，那就是同一个Bar开仓，又止损平仓！
这个时候是比较开仓价及收盘价的差值，看是否满足止损条件。
这个时候是不能用High/Low来判断，因为不能确定High/Low是在开仓前，还是开仓后出现。
对于这种情况，要么开仓Bar不进行止损监控，要么只能按现在的方式。

518

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29^#

发表于 2007-10-31 20:39:44 |只看该作者

如果很幸运开仓BAR没有平掉，但在其它BAR上，比如做多的话，正好这一个BAR强劲上涨，high是会一直变动的，SETPERCENTRALIING就会一直反复平仓。

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发表于 2007-10-31 20:54:37 |只看该作者

原帖由 518 于 2007-10-31 20:39 发表
如果很幸运开仓BAR没有平掉，但在其它BAR上，比如做多的话，正好这一个BAR强劲上涨，high是会一直变动的，SETPERCENTRALIING就会一直反复平仓。

不明白您的意思，可以找个例子，贴个图么？