关于移动止损/跟踪止损(TrailingStop)的讨论

ddbq

SetPercentTrailing  根据参数进行百分比回落平仓操作,百分比回落平仓是指在取得最大盈利之后，当盈利回落大于 等于设定值，自动进行平仓操作，平仓的价格是满足回落值等于设定值的价格。只有当最大盈利大于FloorValue该函数才会有效执行 .
请问:这个FloorValue,是否可以设置为0,或者设置为很小的数(如0.01),而实现不管价格上涨多少,哪怕是上涨一丁点,只要最大赢利出现回落一定百分比(如30%)就平仓?

SetPeriodTrailing 根据参数进行区间回落平仓操作,区间回落平仓是指在取得最大盈利之后的设定周期内，盈利回落大于等于设定值，自动进行平仓操作，平仓的价格是满足回落值等于设定值的价格,例子
请问:这个区间参数,如果我设置为100个周期,如果在3个周期之内,而没有等到100个周期,盈利回落就大于等于设定值,是否也会执行平仓?

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-10-20 22:00 编辑 ]

nopain

原帖由 ddbq 于 2007-8-16 23:26 发表
SetPercentTrailing  根据参数进行百分比回落平仓操作,百分比回落平仓是指在取得最大盈利之后，当盈利回落大于 等于设定值，自动进行平仓操作，平仓的价格是满足回落值等于设定值的价格。只有当最大盈利大于FloorValue该函 ...

回复1:
FloorValue必须大于0，dPercentValue必须大于而且小于等于1。
设置很小的正数也是有效的。您的理解是正确的。

回复2:
SetPeriodTrailing是指  在设定周期内的最大盈利之后，盈利回落大于设定值，进行平仓。
您的例子会平仓的，此种平仓对那种每天下跌一丁点，连续阴跌的情况无法做出平仓。因为指定周期内下落总是小于设定范围。

sandboy2005

老大这个东东要专门做一个贴来搞啊,老大这个东东要专门做一个贴来搞啊,移动止损如果做得好,TB将更加吸引人

sandboy2005

老大你来开贴吧老大你来开贴吧老大你来开贴吧老大你来开贴吧老大你来开贴吧

nopain

移动止损的使用很简单。
请按下步骤进行操作：
1、随便打开一个商品，举例为a805,周期为5分钟，样本数为300根；
2、插入系统内置的交易指令MACD_LE,即MACD的多头建仓指令；为了简单起见，将交易设置里面设置为不能连续开仓。
3、插入DollarTrailing交易指令，该交易指令其实就是直接调用SetDollarTrailing函数；将该交易指令的参数设置为：300,false。
界面如下：

修改参数为500,false,界面如下：

nopain

4、为了发挥DollarTrailing第二个参数的威力，您需要打开交易设置的多次开仓。我们修改交易设置的连续开仓选项，让它可以连续开5次仓。之后的界面显示如下：


[ 本帖最后由 nopain 于 2007-10-11 15:39 编辑 ]

nopain

5、这个时候，我们在修改DollarTrailing的第二个参数为True，此时将会把所有的仓位合并进行处理。界面如下：


6、SetDollarTrailing是最简单的滑动止损函数，参数较少，也比较好理解。直接调用DollarTrailing呢是简单的应用，
复杂应用需要在公式里面直接来通过计算得出设定值，然后作为参数传入。
比如：
SetDollarTrailing(close/100*Trailset* bigpointvalue);

注意问题：
1、SetDollarTrailing函数的启动条件是盈利需要达到设定的DollarValue值，如果开仓之后行情一直朝不好的方向移动，SetDollarTrailing将不会产生任何作用。
2、该函数并不包含开仓Bar的止损保护功能，比如实际情况是开仓之后同一个Bar内，价格朝有利的方向移动，盈利达到DollarValue值，之后又反向，一直朝不利的方向移动，下跌值超过DollarValue，SetDollarTrailing也不会产生任何作用！
3、该函数只会以建仓Bar的收盘价来判断盈利是否达到DollarValue，并在稍后的其他Bar进行跟踪止损监控。
4、在当前运行的Bar上，SetDollarTrailing函数只会以Open价来判断盈利是否达到DollarValue，而不会以High/Low来判断，因为就当前Bar的止损来说，系统并不知道High,Low出现的先后顺序，因此不能以假设的前提来进行止损判断。这一点TB是TradeStation在这个函数的处理区别!

nopain

1、同上面的例子，依然用a805,5分钟周期，样本数为300根。
2、插入系统内置的交易指令MACD_LE,即MACD的多头建仓指令；为了简单起见，将交易设置里面设置为不能连续开仓。
3、插入PercentTrailing交易指令，该交易指令其实就是直接调用SetPercentTrailing函数；将该交易指令的参数设置为：300,0.2,false。
界面如下：


[ 本帖最后由 nopain 于 2007-10-20 22:25 编辑 ]

nopain

占座1

nopain

占座2