模拟账户交易怎么平不了仓呀？

live4fun

几个问题请求回复：
1）
       if(BarStatus==2)
          {
            If(A_TotalPosition < 0) // 有空仓的情况
            {
                          If(Time >0.145430 && Time < 0.150030)
                   BuyToCover(0,Q_AskPrice +PriceScale*MinMove;);      //闭市前5分钟强制平仓
            }
           else
           {
                If(MarketPosition ==-1)                 
                       If(Time >0.144530 && Time < 0.150030)
                    BuyToCover;                                       //闭市前5分钟强制平仓
        }
              模拟账户交易，已开空仓，调试显示A_TotalPosition = - 58，收市了平不了仓。不知道什么原因。
         测试的历史数据显示，MarketPosition ==-1 的仓位平了，也就是BarStatus ！=2的情况正确平仓了。
   查看了消息中心，事件：用户下单失败。详细说明：用户买平仓失败，持仓不足，持有58手空单，打算平84手。
可以是我的事Bar上的历史有84手，实际账户里有空单58手，应该平的是我的帐户里的58手才对，怎么会平84手呢？要怎么改程序才行？

2）
大概琢磨明白了，为了回溯测试和实际交易，实际上在一个交易程序中需要两种写法。
比如说 回溯 用 MarketPosition判断仓位， 交易用 A_TotalPosition ；还有一些关于资金的函数也得针对两种情况分开写，
用BarStatus==2 的分支分别出是回溯测试还是交易，并且A_ 函数只在关联了账户，而且要在开盘交易时间内才能得到数值。
是这样的吗？

3）
BuyToCover；   
  市价平仓，实际执行过程中，这个市价是怎么实现的？ 不会是为了保证成交，用涨停价？ 如果是流动性小的商品就会有问题。

请求解答，多谢！

[ 本帖最后由 live4fun 于 2008-3-18 16:17 编辑 ]

tradeblazer

1、保证每次信号都是真实并且不会消失，并且发出来之后都成交了。
2、需要关联了帐户，收盘时间也可以使用
3、直接写BuyToCover是使用默认价格平仓，即当前Bar的收盘价。并不是市价平仓。要想保证成交。1要考虑委托时预留一些空间，2要利用交易助手的撤单重发功能