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本帖最后由 haomai01 于 2011-11-5 22:31 编辑
建议增加虚拟BUY、SELL的开平仓函数,解决用指数交易主力合约!
我的意思是用图表实盘交易的时候,用指数出信号交易但是不发实盘命令,像测试的时候一样,比如用XXBUY,XXSELL,这样指数也有交易记录和信号也会记录图表上的开平仓数量和盈亏,同时实盘发出交易主力合约命令,函数用A_SendOrder,价格用Q函数,现在的BUY、SELL的函数如果用指数合约在实盘时间会出错的。当然还有支持组合品种。
比如到时候代码是这样写:
If(DATA0.MarketPosition!=1&&DATA0.High>=aaa0 ) //DATA0是白糖指数
{
Myprice0=Min(DATA0.HIGH+MinPoint0, AAA0+2*MinPoint0);
DATA0.XXBuy(TUnits0,Myprice0);
DATA3.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,TUnits0,DATA3.Q_AskPrice);//DATA3是白糖主力
}
If(DATA1.MarketPosition!=1&&DATA1.High>=aaa1 ) //DATA1是天胶指数
{
Myprice0=Min(DATA0.HIGH+MinPoint0, AAA1+2*MinPoint0);
DATA1.XXBuy(TUnits1,Myprice1);
DATA4.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,TUnits1,DATA4.Q_AskPrice);//DATA4是天胶主力
}
If(DATA2.MarketPosition!=1&&DATA2.High>=aaa2 ) //DATA2是铜指数
{
Myprice0=Min(DATA2.HIGH+MinPoint2, AAA2+2*MinPoint2);
DATA2.XXBuy(TUnits2,Myprice2);
DATA5.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,TUnits0,DATA5.Q_AskPrice);//DATA5是铜主力
}
If(data0.MarketPosition==1&&data0.BarsSinceEntry>0) // 有指数多仓的情况
{
if(data0.Low <= MyEntryPrice0 - StopLossSet*MyEntryPrice0)
Myprice0=Max(data0.Low-MinPoint0, MyEntryPrice0 - StopLossSet*MyEntryPrice0);
data0.XXSell(0,Myprice0);
data3.A_SendOrder(Enum_sell,Enum_Exit,TUnits0,DATA3.Q_AskPrice); 主力平仓
}
If(data1.MarketPosition==1&&data1.BarsSinceEntry>0) // 有指数多仓的情况
{
if(data1.Low <= MyEntryPrice1 - StopLossSet*MyEntryPrice1)
Myprice1=Max(data1.Low-MinPoint1, MyEntryPrice1 - StopLossSet*MyEntryPrice1);
data1.XXSell(0,Myprice1);
data4.A_SendOrder(Enum_sell,Enum_Exit,TUnits1,DATA4.Q_AskPrice);; 主力平仓
}
If(data2.MarketPosition==1&&data2.BarsSinceEntry>0) // 有指数多仓的情况
{
if(data2.Low <= MyEntryPrice2 - StopLossSet*MyEntryPrice2)
Myprice2=Max(data2.Low-MinPoint2, MyEntryPrice2 - StopLossSet*MyEntryPrice2);
data2.XXSell(0,Myprice2);
data5.A_SendOrder(Enum_sell,Enum_Exit,TUnits2,DATA5.Q_AskPrice);; 主力平仓
} |
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