请教关于CLoseD和OpenD函数的问题

mimix

最近刚开始对程序化交易感兴趣。昨天研究了一下CloseD和OpenD函数。
这两个函数应该是用于跨周期调用的，日线周期用Close和Open进行回溯就可以了。
现在我在5分钟周期上调用该函数，简单写个公式应用，调用并且输出。
我发现，对于CloseD（0），会取出当前bar的收盘价，这没问题。对于CloseD（1），按道理应该取出头一天的日线收盘价，但是对于在K线图上靠前的bar，输出是有问题的。K线图的默认是300根K线，第一根K线通常不是某天的第一根。比如现在K线图上，实际上包括11月2日-11月9日的5分钟K线，11月2日的数据并不完整。那么取CloseD（1），对于11月2日的5分钟Bar，应该得出N/A的结果，现在得到的是11月2日第一根Bar的收盘价。
对于OpenD，存在类似问题。由于取得是开盘价，那么当5分钟周期上的数据并不完整时，OpenD（0），取得是第一根Bar的开盘价，而不是当天的开盘价。
总之，对于超级图表上第一天不完整的数据，会无法取出正确的价格。后面的数据完整了，取出的开盘价和收盘价就正确了。
看了看程序，程序的设定就是如此。不太懂为什么？是因为无法判断某日的数据是否完整么？照理说，如果可以判断，则对这部分数据，可以不去取价格啊。请高手指教。

lh948

回复 1# mimix


这两个函数在用户函数中有所有源代码的，可以参考看看。

小米

回复 1# mimix

有关此问题可以看到一下公式升级说明，
5、Bar数据和序列变量在回溯越界时取值调整:【new】
     旧版本中，Bar数据和序列变量，序列参数等值，当回溯的索引越界是，即Value[nOffset]的nOffset > CurrentBar时，会是无效值。
     新版本中，这种情况下会用该数据源的第1个值代替。

http://www.tradeblazer.net/forum/thread-12695-1-1.html

mimix

仔细看了看，确实小米说的，回溯越界后的取值调整，造成了这个现象。 为什么要这么做呢？这样会导致你想取到的和实际取到的不一样。为什么要用第一个值代替无效值，我不理解。我还没有尝试编交易策略，如果这些函数取到的值有不对的，那历史测试针对这些数据，也应该是不准确的（虽然好像只是k线图的前面一些数据有问题）。盼解惑！