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无风险套利系统，修改参数后可实盘 [复制链接]

铭森泳烁

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1#
发表于 2011-11-10 16:01:52 |只看该作者 |倒序浏览
以铜1206与铜1201为例
当不活跃合约1206盘口价差大于200且1206-1201价差小于等于-200时，同时以高于买价1跳挂买单，成交后立即在1201开空单，然后以低于卖价1跳挂1206平仓单，成交后平1201空单，即完成一个循环。
当1206-1201价差大于等于200时，反向操作。
另外可设置alwaytrade交易模式，即不考虑1206-1206价差，同时挂买单卖单，哪个先成交撤另外一个单子，后续交易过程同上。
代码如下：
//------------------------------------------------------------------------
//如有疑问，请联系：QQ279753247
//------------------------------------------------------------------------

Params
    Numeric profit(200);
        Numeric noprofit(100);
        Numeric buypoint(-200);
        Numeric sellpoint(200);
        Numeric alwaystrade(1);
        Numeric lots(1);
Vars
        Bool Condtrade;
        bool conddelete;
        Bool condbuy;
        bool condsell;
        Numeric longposition0(0);
        Numeric longposition1(0);
        Numeric shortposition0(0);
        Numeric shortposition1(0);
        Numeric madetrade(0);
       
Begin

//--------------------------------------------

If(date!=date[1])  
  {
   If(low==high)     //集合竞价不开仓
     return;
  }

If (BarStatus == 0)
{
  SetGlobalVar(0,0);
  SetGlobalVar(1,0);
  SetGlobalVar(2,0);
  SetGlobalVar(3,0);
  SetGlobalVar(4,0);
}

//---------------------------------------------------------------------
  longposition0=GetGlobalVar(0);
  longposition1=GetGlobalVar(2);
  shortposition0=GetGlobalVar(1);
  shortposition1=GetGlobalVar(3);
  madetrade=GetGlobalVar(4);
  
//---------------------------------------------------------------------
Condtrade=Data0.Q_AskPrice-Data0.Q_BidPrice>=profit;       //挂单条件
conddelete=Data0.Q_AskPrice-Data0.Q_BidPrice<=noprofit;
condsell=Data0.Q_AskPrice-data1.Q_BidPrice>=sellpoint;
condbuy=data0.Q_BidPrice-data1.Q_AskPrice<=buypoint;

//---------------------------------------------------------------------
If(Condtrade&&longposition0==0&&shortposition0==0&&longposition1==0&&shortposition1==0)    //挂单
{
  If(condbuy)
    {
         data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lots,data0.Q_BidPrice+MinMove*PriceScale);
         SetGlobalVar(0,1);
         FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
     FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
     FileAppend("D:\\Formula.log","满足价差挂多单！ "+" "+Text(data0.Q_BidPrice+MinMove*PriceScale));
        }
       
  else If(condsell)
    {
         data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lots,data0.Q_askPrice-MinMove*PriceScale);
         SetGlobalVar(1,1);
         FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
     FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
     FileAppend("D:\\Formula.log","满足价差挂空单！ "+" "+Text(data0.Q_askPrice-MinMove*PriceScale));
        }
   
   else If(alwaystrade==1)
         {
         data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lots,data0.Q_BidPrice+MinMove*PriceScale);
         data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lots,data0.Q_askPrice-MinMove*PriceScale);
         SetGlobalVar(1,1);
         SetGlobalVar(0,1);
         FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
     FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
     FileAppend("D:\\Formula.log","满足价差挂多单和空单！ "+" "+Text(data0.Q_BidPrice+MinMove*PriceScale)+" "+Text(data0.Q_askPrice-MinMove*PriceScale));
         }
}

If(conddelete&&madetrade==0&&(shortposition0==1||longposition0==1))
  {
            data0.A_DeleteOrder;
            SetGlobalVar(0,0);
        SetGlobalVar(1,0);
            FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
        FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
        FileAppend("D:\\Formula.log","未成交撤单！");
  }

//---------------------------------------------------------------------

If(data0.A_BuyPosition==lots&&shortposition1==0)           //不活跃品种多单成交
  {
   FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
   FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
   FileAppend("D:\\Formula.log",Data0.Symbol+"多头头寸= "+Text(data0.A_BuyPosition));
   data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lots,data1.Q_bidPrice);   //主力开空对冲
   SetGlobalVar(3,1);
   SetGlobalVar(4,1);
  }
  
  
If(data0.A_BuyPosition==lots&&data1.A_SellPosition==lots&&longposition0==1)
  {
   FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
   FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
   FileAppend("D:\\Formula.log",Data1.Symbol+"空头头寸= "+Text(data1.A_SellPosition));
   data0.A_DeleteOrder();       //未成交的不活跃空单撤单
   FileAppend("D:\\Formula.log","未成交空单撤单并且平不活跃多单");
   Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Lots,data0.Q_askPrice-MinMove*PriceScale);//平不活跃多单
   SetGlobalVar(0,0);
   SetGlobalVar(1,0);
   
  }
  
If(data0.A_BuyPosition==0&&data0.A_sellPosition==0&&shortposition1==1)//平主力空单
  {
   FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
   FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
   FileAppend("D:\\Formula.log",Data0.Symbol+"多头头寸= "+Text(data0.A_BuyPosition));
   data1.A_SendOrder(Enum_buy,Enum_Exit,Lots,data1.Q_askPrice);
   SetGlobalVar(3,0);
   SetGlobalVar(4,0);
   FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
   FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
   FileAppend("D:\\Formula.log",data1.Symbol+"空头头寸= "+Text(shortposition1));

  }
  
//---------------------------------------------------------------------------------------

If(data0.A_sellPosition==lots&&longposition1==0)           //不活跃品种空单成交
  {
        FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
    FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
        FileAppend("D:\\Formula.log",Data0.Symbol+"空头头寸= "+Text(Data0.A_sellPosition));
   data1.A_SendOrder(Enum_buy,Enum_Entry,Lots,data1.Q_askPrice);//主力开多对冲
   SetGlobalVar(2,1);
   SetGlobalVar(4,1);
  }
  
If(data0.A_sellPosition==lots&&data1.A_buyPosition==lots&&shortposition0==1)
  {
    FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
   FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
    FileAppend("D:\\Formula.log",data1.Symbol+"多头头寸= "+Text(data1.A_buyPosition));
   data0.A_DeleteOrder();     //未成交的不活跃多单撤单
   data0.A_SendOrder(Enum_buy,Enum_Exit,Lots,data0.Q_bidPrice+MinMove*PriceScale);//平不活跃空单
   SetGlobalVar(1,0);
   SetGlobalVar(0,0);
  }
  
If(data0.A_sellPosition==0&&data0.A_BuyPosition==0&&longposition1==1)//平主力多单
  {
   FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
   FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
   FileAppend("D:\\Formula.log",Data0.Symbol+"空头头寸= "+Text(data0.A_sellPosition));
   data1.A_SendOrder(Enum_sell,Enum_Exit,Lots,data1.Q_BidPrice);
   SetGlobalVar(2,0);
   SetGlobalVar(4,0);
   FileAppend("D:\\Formula.log","\n");
   FileAppend("D:\\Formula.log",TimeToString(CurrentTime));
   FileAppend("D:\\Formula.log",data1.Symbol+"多头头寸= "+Text(longposition1));

  }
  
If(time>0.1458)  //14时59分撤掉所有未成交单
{
  Data0.A_DeleteOrder;
  Data1.A_DeleteOrder;
}

End
fileappen, 全局变量, 套利

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alex647l

初级大户

酱油

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发表于 2011-11-10 16:49:21 |只看该作者
感谢LZ无私分享
期货IT

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铭森泳烁

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发表于 2011-11-10 17:21:18 |只看该作者
系统有一个缺陷，就是频繁发单，不知道哪位高手能够解决下。

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xiaoshansanzhi

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发表于 2011-11-10 22:57:00 |只看该作者
认真学习，谢谢楼主
学习就是力量

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铭森泳烁

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发表于 2011-11-11 16:53:05 |只看该作者
回复 4# xiaoshansanzhi


    呵呵，不客气，共同进步。

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蔡宛宏

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发表于 2011-12-16 17:19:21 |只看该作者
这个模型的原型是我写的，晕死
http://qpic.cn/NifLLplMk若能一切随它去，便世间自在人。
　　　　　　－－－Derivatives

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铭森泳烁

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发表于 2011-12-19 15:12:08 |只看该作者
回复 6# 蔡宛宏


    你不要乱说，我自己一行一行写的

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zzzlondon

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发表于 2011-12-25 21:54:44 |只看该作者
按这个做法，不活跃的合约必须不断撤单重挂吧，一天最多撤500次怎么解决？

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7惑

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发表于 2012-7-26 16:25:09 |只看该作者
mark

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shufelyc

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发表于 2012-8-1 15:44:00 |只看该作者
貌似已经过期了吧

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