日内交易，不考虑前一交易日的数据，怎么处理这段代码？

tuwd

日内交易，1分钟周期，不考虑前一交易日的数据，怎么处理这段代码？
hh=highest (close,length);
    ll=lowest (close,length);
    hh1=nthcon((hh>hh[1]),1);
    ll1=nthcon((ll<ll[1]),1);
    Condition1 = CrossOver( ll1 , hh1 ) ;
    Condition2 = CrossOver( hh1 , ll1 ) ;
    MinPoint = MinMove*PriceScale;
         
    if (Condition1[1] && Time>0.0901 && Time<=0.145800  )
                {
                        Buy(1,Open);
                        }
    if (Condition2[1] && Time>0.0901 && Time<=0.145800  )
                {
                        SellShort(1,Open);
                                        }

alex647l

根据length的大小和1分钟周期的时间单位，来决定开盘后多少分钟内不开仓，就解决了。。。。别的方法暂时木有想到

莫小漠

回复 2# alex647l


功力浅薄，没能理解楼主的意思。想要怎么处理呢。

alex647l

回复 3# 莫小漠

我的？额，，我的意思是LZ既然要日内交易并且不考虑前一天的行情数据，就根据自己的系统的周期数来计算多少根BAR不交易，比如40根，那么开盘前40分钟就不交易，就算根据前一天的行情满足了开仓条件，因为时间限制也不能出信号，到刚好第41分钟的时候，就开始计算从今天开始的数据了。当然，前40分钟的时间就浪费了，但是既然根据今天的数据，只好摒弃这段时间的交易点了

莫小漠

回复 4# alex647l


    哦。是这个意思啊 。
直接把信号前加上时间限制就可以了。

再加一个收盘前平仓的条件。

tuwd

系统的周期数length是一个变数。参数优化怎么办？

tuwd

估计TB的专业人员也解决不了？

最好再增加一个函数，怎么样？

ahfang09

Numeric BarsSinceToday()
该函数计算当天的第一个数据到当前的Bar数，返回值为整数。

试试这个，BarsSinceToday = 当天的BAR数-1。

莫小漠

回复 6# tuwd


    说实话，LZ在说什么完全没能明白。
是我理解能力太差了还是LZ表述的不够清楚

alex647l

回复 6# tuwd


    length是一个变数？是变量还是参数，是参数还好说，是变量？那LZ的系统还真就牛了。