设为首页收藏本站

切换到窄版

快捷导航

开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 交流与讨论 › TradeBlazer公式 › 想到个关于滑价的问题

返回列表

查看: 3385|回复: 9

想到个关于滑价的问题 [复制链接]

alex647l

初级大户

酱油

Rank: 5 Rank: 5

精华: 0
UID: 37561
积分: 1108
帖子: 395
主题: 9
阅读权限: 60
注册时间: 2011-5-4
最后登录: 2014-11-3

电梯直达

1^#

发表于 2011-12-9 09:54:27 |只看该作者 |倒序浏览

问题略2，莫怪
如果自动下单中，全部都是类似buy(1,9999)这样的固定点数，不成交就撤单，还会有滑价么

收藏0

使用道具举报

小米

超级版主

Rank: 10

精华: 3
UID: 5
积分: 26584
帖子: 12686
主题: 49
阅读权限: 200
注册时间: 2007-7-20
最后登录: 2021-11-3

2^#

发表于 2011-12-9 10:33:25 |只看该作者

只要报价与成交价之间的差值不等于0的，就会产生滑价。
滑价并非滑点，所以滑价的存在并不对你的成本造成冲击。反之，滑价越大，说明成交价越理想。

使用道具举报

alex647l

初级大户

酱油

Rank: 5 Rank: 5

精华: 0
UID: 37561
积分: 1108
帖子: 395
主题: 9
阅读权限: 60
注册时间: 2011-5-4
最后登录: 2014-11-3

3^#

发表于 2011-12-9 10:34:50 |只看该作者

额，那滑点呢。。。。。

期货IT

使用道具举报

小米

超级版主

Rank: 10

精华: 3
UID: 5
积分: 26584
帖子: 12686
主题: 49
阅读权限: 200
注册时间: 2007-7-20
最后登录: 2021-11-3

4^#

发表于 2011-12-9 11:18:21 |只看该作者

滑点是不可以百分百避免的吧？！
一旦行情波动剧烈，下单速度慢等都有可能造成滑点。

使用道具举报

alex647l

初级大户

酱油

Rank: 5 Rank: 5

精华: 0
UID: 37561
积分: 1108
帖子: 395
主题: 9
阅读权限: 60
注册时间: 2011-5-4
最后登录: 2014-11-3

5^#

发表于 2011-12-9 11:30:16 |只看该作者

是啊。。。。就是自动下单和手动下单的区别嘛，有个高频的策略，滑点很头疼。。。

期货IT

使用道具举报

wwwasdlike

高级散户

Rank: 4

精华: 0
UID: 84717
积分: 442
帖子: 113
主题: 46
阅读权限: 50
注册时间: 2011-12-6
最后登录: 2013-9-11

6^#

发表于 2011-12-9 12:54:47 |只看该作者

滑点问题有时候没有办法解决，我们原来的日内交易策略。每个月的利润因为滑点。损失高达上百个价位。有时行情很快，这个是没有办法的。

无尽的野望

使用道具举报

jiaoyizhe

初级大户

Rank: 5 Rank: 5

精华: 0
UID: 32158
积分: 731
帖子: 176
主题: 53
阅读权限: 60
注册时间: 2011-4-5
最后登录: 2023-1-17

7^#

发表于 2012-1-17 14:04:32 |只看该作者

只要报价与成交价之间的差值不等于0的，就会产生滑价。
滑价并非滑点，所以滑价的存在并不对你的成本造成冲 ...
小米发表于 2011-12-9 10:33

滑价并非滑点，所以滑价的存在并不对你的成本造成冲击。反之，滑价越大，说明成交价越理想。
原来这是两个概念啊。
难怪，模拟测试中的“滑价”点数都是有利的。

也就是说，模拟测试中是看不出滑点滑掉了多少是吗？而只能在公式中去自己增加几个最小波动点。
一般的网络状况，这个滑点一般是多少？在一个大概的什么范围之内？
为什么在交易帐户看不到滑点呢？还是没搞透。。。。
盼回答。

使用道具举报