dual-thrust日内交易版及信号消失问题

jinlifeng

Params
       
        Numeric M(50);
        Numeric LOTS(1);
          
        Vars
        Numeric offset;
        Numeric offset1;
        NumericSeries MA1;
        NumericSeries MA2;
        NumericSeries MA11;
        NumericSeries MA22;
        Numeric spread;
        Numeric OPENP;

       
Begin

        offset = 5*MinMove()*PriceScale();
        spread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));
        OPENP=OpenD(0);
        MA1=OPENP+0.01*M*spread;
        MA2=OPENP-0.01*M*spread;
        MA11=OPENP+0.01*0.5*M*spread;
        MA22=OPENP-0.01*0.5*M*spread;
               
if(Time<=0.0905)        {SetGlobalVar(0,0);}

if(Time>0.0905 && Time<=0.1455)               
        {

        If(C[1]<MA2 && MarketPosition()==0 && GetGlobalVar(0)<=1)
                {
                SellShort(LOTS,C-offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);
                }
               
        If(C[1]>ma1 && MarketPosition()==0 && GetGlobalVar(0)<=1)
                {               
                Buy(LOTS,C+offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);
                }
               
        If(C[1]<MA11 && MarketPosition()==1)
                {
                Sell(LOTS,C-offset);
                }
               
        If(C[1]>MA22 && MarketPosition()==-1)
                {               
                BuyToCover(LOTS,C+offset);
                }

        }
         
If(Time>0.1455&&MarketPosition!=0)
        {
        offset1 = 20*MinMove()*PriceScale();
        Sell(0,C-offset);
        BuyToCover(0,C+offset1);
        }
End


这是根据DUAL-thrust简单改的日内交易系统，加了止损和开仓次数限制，用在分钟线上。但是在运行时有信号消失的问题，检查了一下，没找到问题在哪里，莫非OPENP=OpenD(0);有问题？；改成OPENP=Open[BarsSinceToday()]; 呢？

//具体现象就是：发出信号，开仓成交，随后就有警告说信号消失，图上的信号消失，打开公式再校验一下，图上信号再出现。。。我每天就盯着看它出现再消失然后打开公式再校验，看信号再出现。。。。。。。。。。。。

jinlifeng

1手铜连续的收益曲线，其他品种没有这么好的

illidanyl

原因是你用了Close

jinlifeng

回复 3# illidanyl

条件判断中没有用CLOSE的，只是在发出单子的时候有用C,并且还加了5跳的滑点，所以应该不是这个原因（另外的主程序中发出单子也是用的C+OFFSET/C-OFFSET，没有这个问题）。

weorc

因为用了close ，有了未来函数，跟加不加滑点没关系

weorc

出现开仓信号后，close一直在变化，系统读一个tick就变化一次，就消失一次，然后打开公式再校验一下，又出现
我估计是这个原因
If(Time>0.1455&&MarketPosition!=0)
        {
        offset1 = 20*MinMove()*PriceScale();
        Sell(0,C-offset);
        BuyToCover(0,C+offset1);
        }


sell 的offset 也要改为offset1

jinlifeng

回复 6# weorc

谢谢weorc的细心认真，OFFSET那里确实是遗漏。如果发出单子的时候不能用CLOSE，该怎么保证单子以市价成交？

weorc

为什么不用开盘价加减大滑点？

jinlifeng

已解决，C[1]<MA2 && MarketPosition()==0 && GetGlobalVar(0)<=1 当开仓后会SETGLOBALVAR设置为+1，所以同一BAR上下一个数据来后，GetGlobalVar(0)的值变化，导致又不满足开仓条件。

雨归晨

您好，请问程序最后改的结果是什么？可以告诉我吗？谢谢了