TB实盘全自动无人值守日内交易中出现的重大问题！

种瓜得瓜

昨天，我的实盘全自动日内交易系统发出多头买入豆粕1205和约14手（我使用的是BUY函数），发单后成交11手，由于我的交易助手设定是“5秒不成交立即以最新价重新发单”，系统随后撤销未成交委托，再次发单竟然是买入7手而不是3手！收市前系统自动平掉所有理论仓位14手，但我还留有4手的隔夜单！直到今天我在盘中快收盘时才发现我竟然还持有隔夜仓位！吓了我一大跳！还好豆粕今日价格波动不大，隔夜仓很轻，我仅是小额损失。但如果以后再出现这样的问题，比如说重仓在铜、黄金这些隔夜价格变动巨大的的品种上，我将被迫承受极大的风险，存在账户瞬间被秒杀的可能，这实在是太可怕了！我分析原因如下：系统可能在首次开仓动作5秒内首先成交了7手，5秒后系统判断还有7手买单未成交，于是准备发出撤消未成交委托的指令，准备同时发出7手买单，由于存在网络延时等因素的影响，就在这发撤单委托+重发多单委托到达服务器的一瞬间，原有委托再次成交4手；而在平仓时，系统按照理论持有仓位进行平仓，因而导致系统出现实际仓位和理论仓位不一致的情况。
     请问管理员老师，我应该如何避免这种情况，一旦出现这种情况，有何措施可以自动实现理论仓位和实际仓位的同步！另外我想为防万一，我想让策略实现在14:59时判断账户实际持仓情况，如有持仓，则自动平掉所有仓位。这恐怕得用上A函数和Q函数，我不太熟，务必请管理员老师和各位TB高手帮我！！！

hyqspuy01

我是新手不知道写的对不对：
If(Date==CurrentDate && CurrentTime>=0.1457)
    {
        If(A_TotalPosition>0)        A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
        If(A_TotalPosition<0)        A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
    }

hyqspuy01

楼主就是拿50万实盘的是吧？
想请教你一下，在实盘前进行模拟了没有？历史回溯和实盘上程序有什么要注意的地方？

种瓜得瓜

我是新手不知道写的对不对：
If(Date==CurrentDate && CurrentTime>=0.1457)
    {
        If(A_TotalPosition>0)        A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
        If(A_TotalPosition<0)        A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
    }


   这样写可能会导致重复发单吧？

种瓜得瓜

楼主就是拿50万实盘的是吧？
想请教你一下，在实盘前进行模拟了没有？历史回溯和实盘上程序有什么要注意的 ...
hyqspuy01 发表于 2011-12-29 22:08

    实盘前模拟了一段时间。实盘时要注意涨跌停板、滑点影响、保证金是否足够以及外部问题(网络、停电、主观干预倾向、系统回撤时是否仍有信心)，我现在正在做的就是轻仓测试，希望尽可能早地发现这些问题，以免将来铸成大祸。

种瓜得瓜

请管理员老师帮忙写一段收市前平掉所有仓位的代码（使用A函数和Q函数），主要是务必要保证收盘前全部清仓，避免重复发单，我自己对A函数和Q函数的使用规则不太熟，麻烦管理员老师了！

lanmeng_818

回复 5# 种瓜得瓜


    我也很想知道，如何编程序解决在实盘中的涨跌停，滑点和保证金不足的问题，真正做到能无人看守。静等高手回答。

cym138

应该是成交回报不及时。TB说，如果是上期系统，应该不会有这问题。

fybhwsx

从来不用交易助手，要可靠些还是自己编辑代码。

欲速不达

任何软件都有出差错的时候，当然TB也不例外，我也曾经遇到过一次，这可能还与期货公司有关，在金仕达柜台V3版交易时出现发单成交后成交回报始终不过来，系统不停地发单直到把帐户资金用完为止，这更恐怖。所以，后来一是采取帐户尽量不留太多资金，二是用A函数去时时检测帐户持仓与图表持仓数量是否一致，出现多余单情况立即平掉多余的单。当然，帐户有A函数也有不便之处就是不能在同一图表实现多帐户交易。