终于搞出来了 请高手指教

lowfi

最好能做到大多数品种都能赢利．避免曲线拟合，使系统的适应能力更好．

hoyoy

回NOPAIN版主的话，1手的测试搞过了。

                                            性能概要                                            
统计指标                              全部交易                      多头                    空头
净利润                                43738.00                  33378.00                10360.00
总盈利                                81756.00                  49556.00                32200.00
总亏损                              (38018.00)                (16178.00)              (21840.00)
总盈利/总亏损                             2.15                      3.06                    1.47
期末持仓盈亏                              0.00                      0.00                    0.00
交易次数                                   148                        68                      80
盈利比率                                44.59%                    45.59%                  43.75%
盈利次数                                    66                        31                      35
亏损次数                                    82                        37                      45
持平次数                                     0                         0                       0
平均利润                                295.53                    490.85                  129.50
平均盈利                               1238.73                   1598.58                  920.00
平均亏损                              (463.63)                  (437.24)                (485.33)
平均盈利/平均亏损                         2.67                      3.66                    1.90
最大盈利                               5886.00                   5886.00                 4806.00
最大亏损                             (1694.00)                 (1144.00)               (1694.00)
最大盈利/总盈利                           0.07                      0.12                    0.15
最大亏损/总亏损                           0.04                      0.07                    0.08
净利润/最大亏损                          25.82                     29.18                    6.12
最大持续盈利次数                             6                         5                       5
最大持续亏损次数                             7                         8                       6
平均持仓周期                                12                        15                      10
平均盈利周期                                20                        24                      17
平均亏损周期                                 6                         7                       5
平均持平周期                                 0                         0                       0
最大持仓数量                              1.00                      1.00                    1.00
最大使用资金                           4385.20                   4385.20                 4272.80
佣金合计                               3552.00                   1632.00                 1920.00
收益率                                 218.69%  
年度收益率                               8.95%  
有效收益率                              997.40%  
月度平均盈利                            270.26  
总交易时间                              4936天  
持仓时间比率                            58.87%  
持仓时间                                2905天  
最大空仓时间                              99天  
持仓周期                                  1871  
期间资产最大升水                      47650.00  
发生时间                   2008/03/03 00:00:00  
最大升水/前期低点                      238.25%  
           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                               (6764.00)  
发生日期                   2004/01/29 00:00:00  
最大缩水/前期高点                       10.53%  
净利润/最大缩水                        646.63%  

                                                  年度总结                                                  
时间区间                      净利润            收益率     年度盈利/亏损          交易次数          盈利比率
1995年                       1338.00             6.69%              1.32                 8            25.00%
1996年                       3894.00            19.47%              5.92                 9            66.67%
1997年                       4096.00            20.48%              3.07                11            63.64%
1998年                       3346.00            16.73%              2.58                11            45.45%
1999年                        446.00             2.23%              1.13                16            43.75%
2000年                       1560.00             7.80%              1.91                10            40.00%
2001年                       3490.00            17.45%              2.59                10            50.00%
2002年                     (2006.00)          (10.03%)              0.23                14            14.29%
2003年                       4348.00            21.74%              1.75                13            38.46%
2004年                       7432.00            37.16%              3.25                12            58.33%
2005年                       4216.00            21.08%              2.09                11            36.36%
2006年                       1574.00             7.87%              1.64                 9            33.33%
2007年                       4496.00            22.48%              2.26                11            54.55%
2008年                       5508.00            27.54%              1.00                 3           100.00%

不懂什么叫“有效收益率”？

hoyoy

一手的测试曲线图

hoyoy

大部分都可以盈利，数据越少的品种挣的越多。在豆油上的表现很疯狂。这也难怪，因为我这个就是个趋势跟随的系统。

stevenx8

模拟测试的收益计算有问题的，这样的结果也是不对的。

即使是实盘，在TB中显示的收益 与 金仕达交易软件  中的显示也是不同的，请注意，也请软件开发人员自己查查。

当然，实盘的真正收益不会因TB的显示不正确而发生改变，TB只是起到下单指令传达的作用。但系统测试的结果会给人以错觉。请系统开发人员自查。

[ 本帖最后由 stevenx8 于 2008-3-31 19:41 编辑 ]

nopain

年度收益率是按照复利计算。

有效收益率是指 您的盈利/最大占用资金

lowfi

有哪些品种是亏损的呢？

jvya

看测试没啥大问题
几个方面观察
连续亏损、最大资金缩水、利润的分步、交易次数
把连续亏损和最大资金缩水，再做些优化吧。

hoyoy

1、谢谢各位的指点！

2、回JVYA：连续亏损可能是没办法改进了，趋势跟随的特点决定了；最大资金缩水到是可以再想想。

3、在系统里加入了以下的代码应对价格突变：
If( MarketPosition!=0 && High!=Low && Open!=Close && con9 )//如果价格不是停板的时候(考虑到停板无法成交）,才执行强制止损。
   {
   SetStopLoss(1,myloss,False);
   }
  
  If( MarketPosition!=0 && High==Low && Open==Close && con10 )//如果有持仓的时候，价格向有利方向突变，平仓
   {
   Sell;
   BuyToCover;
   }

加入以后交易次数减少了3次 净利润有很小幅度的缩小 其他没什么变化 感觉应该更接近真实情况

hoyoy

起始资金：20000，最大持仓：1手

市场        时间段        净利润        收益率        年度复合收益率        盈利因子        最大缩水
豆一指数        2000.1.1-2007.12.31        25030        125.15%          10.69%        1.98        14.67%
天胶指数        2000.1.1-2007.12.31        110860        554.30%        26.51%        2.33        21.02%
沪铜指数        2000.1.1-2007.12.31        120105        600.52%        28.21%        1.44        45.78%
强麦指数        2003.3.28-2007.12.31        -220        -1.1%        -0.23%        0.98        18.92%
玉米指数        2004.11.1-2007.12.31        970        4.85%        1.46%        1.15        16.65%
白糖指数        2006.1.1-2007.12.31        12380        61.90%        27.58%        3.21        10.51%
豆油指数        2006.1.1-2007.12.31        29160        145.80%        57.86%        3.13        13.41%
PTA指数        2006.12-2007.12.31        -1415        7.07%        -6.88%        0.78        22.26%