疯子交易2011总结

清醒疯子

由于2010年年末的巨大回撤，我在2011年初就开始关注自己仓位管理的调整，把仓位目标进一步降低。
仓位目标降低后，我的现有仓位还是过大了。这个时候极度痛苦。我知道维持现有仓位相当危险。在我又很难说服自己进一步缩仓。
困难在于，我前面已经付出非常大的成本。如果我进一步缩仓，从交易的后续发展看，很有可能将会错失扳本的机会。
为此，在资金已经越过红线的年初，我没有选择缩仓，而是等一等。

行情好玩的是，它让我继续回撤，在越过红线后，我又紧张万分地多回撤了14.2%。
每一天都很紧张，每天都很期盼行情可以正向发展。这样的压力，对我来说，还可以忍受，一来直接做单的是我老婆，我在盘中无从观察，自然也不会有什么感受，等我下班回来，已经收盘，再有感受也操作不了；二来，相比以往，这还不是最恐怖的时候，已经经历过更为惨烈更为紧张的时候，对稍小一点点的压力，有一定的适应能力。

幸运的是，这样的过程并不漫长。10来天后，资金迅速拉升。让我得以松一口气。这段时间里，有日赚9.3%的，有4天连赚30.7%的。
这时紧绷的神经得到暂时的放松。

在这一波达到顶峰以后，后面是连续20多天的回撤，盈利回吐83.9%。
这波回撤相当雷人。但在已经冲高一波后，我并不担心，我相信情况不会比一个月前更糟糕。

之后很快又迎来快速拉升，10天内，以最大1.4%的回撤，穿越之前拉升的高点。
开年做到这个时候，我第一次感觉到，年初大回撤后的超仓部分已经安全着陆。

随后，资金进入小震荡上升。在8月初达到今年次高峰。从上次盈利回吐的最低点，增长66.49%。
这个过程并没有什么惊喜，虽然赚钱的时候比以往更多一些，因为每次幅度都比较小，感觉也比以往更小一些。整体上就是不知不觉地就赚上来了。
因为今年的交易目标任务特别紧：年内盖房。于是，我还是在中途选择加仓。这次加仓后的仓位比例，不及我上次加仓的50%，但是在经历过2010年末大回撤对仓位管理有新认识后，这个低得多仓位，还是让我非常紧张。
这时候的心理，非常好玩。我加仓后的仓位，比我的目标仓位多出24.66%。我以前会比这个目标仓位多出100%以上。在以前，我会死猪不怕开水烫，管你呢，反正拼了。但是，这个稍大，又不是大得太多的仓位水平。会使我产生非常巨大的行情期盼需求。只差24%，只要行情再往上小走小小的一波，那么我这次超仓行为就会被掩盖过去了。有非常巨大的这方面的心理需求。
后面的行情居然如我所愿，继续向上。只是，在达到目标仓位之前，已经到了8月。

然后就是全年最恐怖的8月行情。10天内，资金回撤36.65%。
虽然加仓的时候超仓不少，一来后面走了一小波，二来空头行情仓位资金一再减少，落到谷底里，资金只越过红线2.4%，并不严重。我历来回撤后，资金一般都越过红线20%以上。在底下晃了2天，就又上来了，后面又落回去，踩了个不破前低的小底。
这时的交易心理又特别特别好玩。越线不严重，却带给我巨大的恐惧。缩过仓的家友，也许可以体会到我当时的心理。越线确实不严重，才百分二，一点点而已。但是，我已经缩过仓，调整过仓位目标了，居然还越线。我已经觉得我的仓位实在是太低了，结果一轮下来，居然还是超仓了。
这让我实在太烦。奶奶个熊，还要让我缩成什么样才行啊！
在被这种烦燥心理困扰了几天后，甚至是资金已经回升以后，我又不知道为什么发神经地比以往都清醒，认认真真地回顾交易，认认真真地总结假设。最后居然不但确立了一个更小的仓位目标，而且出奇的非常接受，没有过多的不适感。
甚至在随后的十来天的深度思考里，尝试去寻找到自己的加仓模式。
所以，这个非常快速恐怖，但又不是最巨大的回撤行情里，我收获非常多，比我一年来所有其它时候都多。

一直到了9月，资金又开始快速拉升。1个多月里，以小于8%的回撤，狂拉62.16%。此时达到今年交易资金最高峰，收益达98.89%。
这个过程，我是非常重视的。原因无它，最后一个季度了，我今年的通过交易赚钱来盖房的目标还没有达到，全指望这一波了。
在接近高峰的时候，心情特别煎熬。只要哪天不赚钱，都会觉得特别痛苦，整天都没什么意思，整个人生都特别没劲。我一直以来，都有对行情期盼的习惯，这个时候最为强烈。
所以呢，在收益达到98%以上时，我不但没有特别大的开心，更多是郁闷，为什么就不多赚一些呢？

后面，行情快速反向，在加上长久以来积聚的负面情绪集中爆发，一周内回撤28.33%。
就差2.6%，只需要再随便拉升一天，我就会在百分百收益的高位清场出来。
但是行情就是这么有趣。就差那么一点点，行情开始极速回撤。
极高的期盼，再遇上快速反向行情，哈哈哈哈，内心的痛苦被无法估计地极大极大地无限放大。从而引发非常极端的、一分钱都不愿意多亏的执着，于是我选择无序日内操作。日内操作本不容易，无序操作更是找死。使得本来不用亏钱的交易日（这就是进行无序日内操作的初衷），变成日亏总资金的7%。
在我对亏损这么敏感的时期，因为自己的错误操作，亏损被扩大这么多，负面情绪开始无限扩张。
巨大的痛苦过后，我开始去反思。为什么？这次开始的回撤并不算大，而即使加上我的错误操作造成的大亏损，也并没有让我这次回撤超过历史水平。但我却无法接受了。为什么呢？和老婆反复交流后，我们觉得，是因为对行情的过分期盼，而导致自己对亏损过于敏感，使得回撤的痛苦过分扩大，从而超越了我自己的接受能力。
经过这次以后，我有信心，在以后的交易中，我会更淡定.

12月5日，为了年前装修好房子，提前清仓退场。全年资金增长48.61%。
房子是必须要有的。只是有的方式可能不同而已。无论是为我们自己，还是为以后的孩子，都需要一个相对独立的空间。资金差2%没有达到盖房目标，经过商量后，我们决定把剩下的资金拿来装修房子。
于是我们在12月5日把所有仓位清出，终止2011年的操作。
房子装修，到今天，很多东西都搞掂了。再过几天拉完电线、装上家电、床柜上楼，就完成了。等所有费用清了，看看还有多少钱可以用来交易。

quant.yh

楼主加油。

nikko1919

顶楼主,楼主加油~!

nikko1919

顶楼主,楼主加油~!

forfree

很多地方都看到楼主，应该做交易很多年了，怎么还起伏这么大？

天柏

无语了，楼主的精神可嘉，但是回撤太大了，心理波动如此大，怎么调节仓位呢！

太阳之光

支持,每人都有经历

yufei6789

你有个好老婆,怎么说呢,我是就期货论期货,能有最亲近的人而且能够商量,真的很难得

saitoshen

做日内还是短线啊？

skykinght

LZ是在赌博啊