各位用模拟盘跑程序的朋友，和实盘资金跑差距大吗？

cshnwu

用模拟盘测试程序，成交的问题很多啊。首先是，我用各种方法，包括委托单，买入持仓函数，flag开仓标记，marketposition函数控制交易次数，都控制不住。另外有些成交不按程序来。比如今天早上，我设置priceA，一旦C[1] > priceA,则buy（1，priceA）也就是说直接用priceA发送委托单，一旦价格再次低于priceA，那这个委托价便成交。结果当出现第一根K线的收盘价高于priceA时，这个委托价居然成交了。。有点类似回测时未来函数那种情况。
请问模拟盘是不是bug都比较多，用实盘测试会好很多吗？

小米

上述所说的问题，都不是模拟与实盘所存在的差异。
也就是说你当前的策略公式，就算是实盘也会是同样的表现 。。
建议修改公式。

cshnwu

小米 发表于 2018-3-13 11:29
上述所说的问题，都不是模拟与实盘所存在的差异。
也就是说你当前的策略公式，就算是实盘也会是同样的表现  ...

小米老师，感谢回复，这是一个测试程序，非常简单，我实在不知道哪里有问题：
priceA = 前30分钟的最高收盘价，图中就是8897.

if(A_buyposition == 0 and A_getopenordercount == 0 and marketposition == 0 and flag == 0 and c[1]>priceA)
buy(1,priceA);
成交情况如图所示，不仅成交了两次，而且第一次的成交不知道为什么的成交的，因为在这跟K线上，c[1]是小于priceA的啊
第二次成交倒是符合程序要求的，但是上面控制了那么多次数，怎么还会发生第二次交易呢？
谢谢！

小米

cshnwu 发表于 2018-3-13 12:01
小米老师，感谢回复，这是一个测试程序，非常简单，我实在不知道哪里有问题：
priceA = 前30分钟的最高收 ...

请查阅站内短消息。

keyneshayek

cshnwu 发表于 2018-3-13 12:01
小米老师，感谢回复，这是一个测试程序，非常简单，我实在不知道哪里有问题：
priceA = 前30分钟的最高收 ...

问题找到了吗？

cshnwu

keyneshayek 发表于 2018-3-13 22:22
问题找到了吗？

找到了，小米老师说我写的代码不忍卒读建议继续好好学习。