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很奇怪的超高收益模型 [复制链接]

TBSTUDENT992

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电梯直达

1^#

发表于 2012-1-10 21:37:11 |只看该作者 |倒序浏览

在网上转悠的时候，找到一个顺势交易系统，随手测了一下，收益高得吓人。
后来仔细看了一下，原来就是一个海龟交易系统。只是把TB系统的海龟原来的止损部分扩充了一下，搞了个二级止损。就算如此，也不应该有如此高的收益。经过仔细的研究才发现其中的问题。
1，使用了百分比开仓。
2.止损部分有一点小错误。改正之后收益大幅下降。让人非常困惑。

请路过的高手看看，这是怎么回事呢？
离奇超高的收益

修改后，正常的收益图

代码见后续帖子。。。。。。

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TBSTUDENT992

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2^#

发表于 2012-1-10 21:38:52 |只看该作者

Params
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件
Numeric TrailingStart1(50); // 跟踪止损启动设置1
Numeric TrailingStart2(80); // 跟踪止损启动设置2
Numeric TrailingStop1(30); // 跟踪止损设置1
Numeric TrailingStop2(20); // 跟踪止损设置2
Numeric StopLossSet(50); // 止损设置

Vars
Numeric MinPoint; // 最小变动单位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N; // N 值， ATR指数平均
Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits; // 交易单位
NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
NumericSeries fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
NumericSeries fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryPrice; // 开仓价格
Numeric myExitPrice; // 平仓价格
Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易
NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格
BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败
Numeric MyExitPriceStop; // 平仓价格
NumericSeries HighestAfterEntry; // 开仓后出现的最高价
NumericSeries LowestAfterEntry; // 开仓后出现的最低价

Begin

If(BarStatus==2 && Time==0.090000 && CurrentTime<=0.090000) Return;//过滤集合竟价

If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}

MinPoint = MinMove*PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength); //对当前bar的最高价最低价真实范围，求指数平均
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin(); //当前Bar开盘价计算的可用资金 +UsedMargin

//计算开仓数量    变化一个点实际变化的价值（实际的损失或盈利）就是ContractUnit*BigPointvalue
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

//求长周期，短周期，历史周期内的最高最低价
DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

PlotNumeric("DonchianHi",DonchianHi);
PlotNumeric("DonchianLo",DonchianLo);
PlotNumeric("fsDonchianHi",fsDonchianHi);
PlotNumeric("fsDonchianLo",fsDonchianLo);
/*
Commentary("N="+Text(N));
Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));

*/

// 记录开仓后的最高最低价
If(BarsSinceentry == 0)
{

HighestAfterEntry = Close;
LowestAfterEntry = Close;
If(MarketPosition <> 0)
{
HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry
LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry
}
}
Else
{
//开仓之后的bar 如果high更高记录，如果low更低，记录
HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); // 记录下当前Bar的最高点，用于下一个Bar的跟踪止损判断
LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low); // 记录下当前Bar的最低点，用于下一个Bar的跟踪止损判断
}

//Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));
MinPoint = MinMove*PriceScale;
MyEntryPrice = AvgEntryPrice;

// 空仓时  短周期突破开仓

// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为 PreBreakoutFailure为True进行后续操作

If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
// 突破开仓
If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破上轨+一个价位    和    最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);

SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SendOrderThisBar = True;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);

SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}

//空仓时  长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)  // 空仓的情况
{
Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);

SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));

If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
{

   // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);

SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}

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bluefox

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3^#

发表于 2012-1-10 22:21:32 |只看该作者

大段的源码我都支持

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TBSTUDENT992

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4^#

发表于 2012-1-10 22:49:22 |只看该作者

本帖最后由 TBSTUDENT992 于 2012-1-12 20:30 编辑

// 有多仓的情况  止损和加仓
If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
{

If(Low < ExitLowestPrice)
{ //止损
myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓

Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));

}Else
{ //加仓
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的0.5*N,则直接用开盘价增仓。
{ //买入后价格上涨超过 0.5个 ATR 就加仓
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}

while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}

// 止损指令  含固定止损和追踪止损
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
// ？有问题，在实盘时下一个TICK里 SendOrderThisBar 会被初始化成false 所以会重复止损
{
If(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart2*MinPoint) // 第二级跟踪止损的条件表达式
{
If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint)
{
// 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
MyExitPriceStop = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint;
If(Open < MyExitPriceStop) MyExitPriceStop = Open;
Sell(0,MyExitPriceStop);
Commentary("no。2 stop win ="+Text( TrailingStop2*MinPoint));
Commentary("HighestAfterEntry[1] ="+Text(HighestAfterEntry[1]));

}
}
else if(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart1*MinPoint)// 第一级跟踪止损的条件表达式
{
If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint)
{
MyExitPriceStop = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint;
If(Open < MyExitPriceStop) MyExitPriceStop = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
Sell(0,MyExitPriceStop);
Commentary("no。1 stop win="+Text(MyExitPriceStop));
Commentary("HighestAfterEntry[1] ="+Text(HighestAfterEntry[1]));

}
}
else if (Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)//可以在这里写上初始的止损处理
{
MyExitPriceStop = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;
If(Open < MyExitPriceStop) MyExitPriceStop = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
Sell(0,MyExitPriceStop);
Commentary("stop loss="+Text(MyExitPriceStop));

}

PreBreakoutFailure = True;

}

}
}

// 有空仓的情况止损和加仓
If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
{
// 求出持空仓时离市的条件比较值

If(High > ExitHighestPrice)
{
myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));

}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
//
If(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart2*MinPoint) //第二级跟踪止损的条件表达式
{
If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint)
{
MyExitPriceStop = LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint;
If(Open > MyExitPriceStop) MyExitPriceStop = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
BuyToCover(0,MyExitPriceStop);
Commentary("no。2 stop win ="+Text( TrailingStop2*MinPoint));
Commentary("preEntryPrice ="+Text(preEntryPrice));
Commentary("LowestAfterEntry[1] ="+Text(LowestAfterEntry[1]));

}
}
else if(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice + TrailingStart1*MinPoint)// 第一级跟踪止损的条件表达式这里本应是减号，可是网上的代码改成+号，效益狂涨！！！！ {
If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint)
{
MyExitPriceStop = LowestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint;
If(Open > MyExitPriceStop) MyExitPriceStop = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
BuyToCover(0,MyExitPriceStop);
Commentary("no。1 stop win="+Text(MyExitPriceStop));
Commentary("preEntryPrice ="+Text(preEntryPrice));
Commentary("LowestAfterEntry[1] ="+Text(LowestAfterEntry[1]));

}
}else If(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)//可以在这里写上初始的- 止损处理
{
MyExitPriceStop = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;
If(Open > MyExitPriceStop) MyExitPriceStop = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
Commentary("preEntryPrice ="+Text(preEntryPrice));
Commentary("stop loss="+Text(MyExitPriceStop));

}
//
PreBreakoutFailure = True;
}

}
}

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TBSTUDENT992

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5^#

发表于 2012-1-10 22:51:23 |只看该作者

本帖最后由 TBSTUDENT992 于 2012-1-12 20:30 编辑

问题就处在上面4楼红色代码部分，就是一个减号变成加号，收益就狂涨，让人非常困惑。
请路过的高手帮忙看看是怎么回事吧？

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bluefox

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6^#

发表于 2012-1-11 11:20:13 |只看该作者

我也遇到过类似的
赚钱的很多都是不符合逻辑的所以用的人少所以就大多数都亏

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jinlifeng

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7^#

发表于 2012-1-12 17:11:23 |只看该作者

不就是应该用减号的吗？

我就是我

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jinlifeng

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8^#

发表于 2012-1-12 17:29:30 |只看该作者

start1==50跳，start2==80跳，stop1==30跳，stop2==20跳
在开空仓后，
1）最低点探到开仓价之下50~80跳间，
if(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice -TrailingStart1*MinPoint)//启动第一级跟踪止损
If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint)//如果从最低点反弹超过30点，就平仓。
2）最低点探到开仓价之下超过80跳，
if(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart2*MinPoint)// 启动第二级跟踪止损
If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint) 如果从最低点反弹超过20点，就平仓。

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