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趋势追踪的系统交易法则最忌惮的是遇上振荡。因此我在想是不是可以从这个思路入手,建立一个指标来识别振荡趋势。那么如果振荡的模式可以识别出来,向上或者向下的方向自然可以很明确的得到确认。但困难之处在于指标的选择。我是通过建立N日最高价和N日最低价的差来形成一个新指标。该指标如果向上,则表明range在扩大,摆脱震荡格局;如果该指标缩小或者不变,那么表示处于振荡区间。但是这个指标经过测试,结果并不理想。我觉得噪音发出太多。不知道各位有没有什么好的办法,或者在此基础上有什么好的思路 |
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