请教诸位，为什么这段代码在模拟盘跑的时候会持仓大于1手？

btxzl0023

请教诸位，为什么这段代码在模拟盘跑的时候会出现持仓大于1手，而且是第三日夜盘增加的。。。。
Params
        //此处添加参数
        Numeric length(11);
        Numeric lots(0);
        Numeric takeprofitset(51);
       
       
Vars
        //此处添加变量
        NumericSeries ma1;
        Numeric minpoint;
        Numeric myentryprice;
        Numeric myexitprice;
        Numeric btx;
       
        Bool con1;
        Bool con2;
        Bool con3;
        Bool con4;
        Bool con5;
        Bool con6;
        Bool con7;
        Bool con8;
        Bool con9;
        Bool con10;
        Bool con11;
        Bool con12;
        Bool con13;
        Bool con14;
       
Begin
        //此处添加代码正文

        btx=GetGlobalVar(0);
        If(btx==InvalidNumeric)
        {
                btx=0;
                SetGlobalVar(0,btx);
        }
       
        ma1 = AverageFC(close,length);
        PlotNumeric ("ma1",ma1);
        minpoint = MinMove*PriceScale;
        myentryprice = AvgEntryPrice;
       
        con11 = Q_AskPrice>ma1[0];     
        con12 = Q_BidPrice<ma1[0];
        con3 = GetGlobalVar(0) == 0 or  GetGlobalVar(0) == -1;
        con4 = GetGlobalVar(0) == 0 or  GetGlobalVar(0) ==1;
        con1 = con11 && (A_BuyPosition()==0) &&  con3;
        con2 = con12 && (A_SellPosition()==0) && con4;
       
        If(con1)
        {
                A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice);
                SetGlobalVar(0,1);
        }
        If(con2)
        {
                A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice);
                SetGlobalVar(0,-1);
        }
        If(A_BuyPosition() == 1)  // 有多仓的情况
        {
                If (high >= myentryprice+takeprofitset*minpoint)  //止盈条件
                {
                        A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Q_BidPrice);
                }else if (high >= ma1[0]+takeprofitset*minpoint)  //动态止损
                {
                        A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Q_BidPrice);
                }
        }else if (A_SellPosition()==-1)  //有空仓的情况
        {
                If ( Low <= myentryprice - takeprofitset*minpoint)  //止盈条件
                {
                        A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,Q_AskPrice);               
                }else if (Low <= ma1[0]-takeprofitset*minpoint)  //止损表达式
                {
                        A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,Q_AskPrice);
                }
        }               
End

小米

开多与开空都用同一个号的全局变量来控制，不太合适吧？这样就会导致同时持多与空仓的可能性吧。
在这段代码下，如果成交回报慢，或是之前的委托没有成交的情况下，是可能继续重复发单的。等都成交后，自然显示的手数就大于1了。
建议开多与开空使用不同的全局变量来控制，且在平仓时就将全局变量初始化。
平仓时也需要使用全局变量来控制发单 次数。
另外，使用a_xxX,Q_XXX函数，一定要使用barstatus==2做为上层条件，以避免在历史K线数这两类函数的无效值影响条件判断结果 。

btxzl0023

小米 发表于 2018-6-12 14:08
开多与开空都用同一个号的全局变量来控制，不太合适吧？这样就会导致同时持多与空仓的可能性吧。
在这段代 ...

感谢版主指教！端午快乐哈！