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写公式的时候遇到个问题想不通,请帮忙纠正一下。
比如下面这个小公式:
//开空仓
if (low[1]<low[2] )
{SellShort(0,open); Return;}
//平空仓
if (MarketPosition==-1)
{BuyToCover(0,o);Return;}
按照公式回测的话,开空仓后一个bar应该接着平空仓吧?
为什么有的时候间隔好几个bar才平仓呢?用currentcontracts<0结果也是一样的。
想不懂,请斑竹大大指出我的错误,谢谢~ |
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