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给开拓者公司的一个重要严重的建议 [复制链接]

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1^#

发表于 2012-1-14 22:00:13 |只看该作者 |倒序浏览

添加一个系统函数，用来判断bar上最高价和最低价出现的先后时间顺序，这样来做模型收益测试时才更贴近真实交易结果。分钟级的bar数据是可以根据tick数据来产生的，也能根据tick数据来判断出分钟级bar上最高价和最低价出现的先后顺序。当然用户自己也可以在tick线上编写模型，自己计算分钟bar数据，但是这样最多只能测试几天的数据。希望开拓者公司能重视这个问题，提供一个函数来判断最高价最低价出现的先后时间顺序。。广大朋友也顶一下吧。。。

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2^#

发表于 2012-1-14 23:13:40 |只看该作者

很好的建议,支持!
好像不该发到这个板块.呵呵

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3^#

发表于 2012-1-15 14:03:44 |只看该作者

tick数据那么多，最高价的序列是那么多，一个5分钟的bar 里面你说有多少的高低点的组合，你自己想？
这样的数据量你说怎么保存？

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4^#

发表于 2012-1-15 14:07:10 |只看该作者

要是一个bar上面的高低点的两个点出现先后，那么这个自己夸周期处理一下就可以了。

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发表于 2012-1-16 12:05:29 |只看该作者

自己顶顶，希望开拓者公司能重视

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6^#

发表于 2012-2-15 22:06:00 |只看该作者

这可是个需要改基础代码的。你的建议肯定石沉大海

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7^#

发表于 2012-2-16 09:25:47 |只看该作者

一个推动技术进步的好建议！改基础代码也是可能的。

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