关于止盈问题

a4585574

请大神帮忙看看这段代码有什么问题，为何开空之后没有止盈，一直到开多反转时才平仓。

Params
Numeric jxz(60); //均线
Numeric zs(30);  //止损点
Numeric bs(3);   //止盈与止损倍数
Numeric kcb(0.1); //开仓比例

vars
Numeric TotalEquity; //总资金
Numeric Lots;        
Numeric bl;
Numeric zy;  
begin
zy=bs*zs;
bl=Average(C,jxz);
PlotNumeric("jx",bl);
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital()+Portfolio_UsedMargin;
Lots=Round((TotalEquity*kcb)/(Close*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio()),0);
If(c>bl)
{ buy(lots,c);
  If(MarketPosition==1)
  {If(c-AvgEntryPrice>=zy) Sell(CurrentContracts,c);
   If(AvgEntryPrice-c>=zs) Sell(CurrentContracts,c);}
  
          }
If(c<bl)
{ SellShort(lots,c);
  If(MarketPosition==-1)
  {If(AvgEntryPrice-c>=zy) BuyToCover(CurrentContracts,c);
   If(c-AvgEntryPrice>=zs) BuyToCover(CurrentContracts,c);}
   }
                  
end

小米

1. If(c<bl)
   
2. { SellShort(lots,c);
   
3.   If(MarketPosition==-1)
   
4.   {If(AvgEntryPrice-c>=zy) BuyToCover( abs(CurrentContracts),c);
   
5.    If(c-AvgEntryPrice>=zs) BuyToCover(abs(CurrentContracts),c);}
   
6.    }

复制代码

空头持仓时，currentcontracts的值是负数，而在buytocover的交易手数是不可为负的。

a4585574

小米 发表于 2018-10-24 15:08
空头持仓时，currentcontracts的值是负数，而在buytocover的交易手数是不可为负的。 ...

谢谢版主

a4585574

小米 发表于 2018-10-24 15:08
空头持仓时，currentcontracts的值是负数，而在buytocover的交易手数是不可为负的。 ...

版主，能否麻烦您再帮忙看看这段代码为何开多仓后亏50点不止损
If(MarketPosition == 0 And exitdate!=Truedate(0))
        {       
                        If(High>= BuyPosition)
                        {        SellShort(Lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
                        Return;
                        }
                       
                        If(Low<= SellPosition)
                        {        Buy(Lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
                        Return;
                        }
                               
        }
        If(MarketPosition == -1)
        {
                If(Low<= SellPosition)
                {       
                Buy(Lots,Min(Open,sellPosition)-i_offset);
                Return;}
       
        }
       
        If(MarketPosition == 1)
        {
                If(High>= BuyPosition )
                SellShort(Lots,Max(Open, BuyPosition)+i_offset);
                Return;}
        }
           
        If(MarketPosition == 1)
        {
          If( Low<=AvgEntryPrice-50)
          Sell(Lots,AvgEntryPrice-50);
         }
        If(MarketPosition == -1)
        {
          If(high>=avgentryprice+50)
          BuyToCover(Lots,avgentryprice+50);
          }