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多策略问题 [复制链接]

gzadigo

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1#
发表于 2012-1-25 08:04:36 |只看该作者 |倒序浏览
在一个超级图表中，加载多个应用，但是他们用的是同一个帐户。

无法区分持仓是那个策略开的

如何让他们的交易不互相干扰呢？
自动交易就是酷

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莫小漠

初级操盘手

懒惰的投机者

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2#
发表于 2012-1-25 08:51:27 |只看该作者
持仓本来就无法区分，就算人工下单，你也不能分开，也不可能指定单号去平仓不是。
[color=green]自动化交易，摒弃人性弱点。[/color]
[color=blue][由上而下的系统，由下而上的系统][/color]

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gzadigo

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3#
发表于 2012-1-25 16:32:35 |只看该作者
未必不可以哦。。。
请TB的管理员说说看，难道同时运行多个策略不是TB的强项吗？我相信有办法，只是我没找到而已。。。
自动交易就是酷

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kingforestcn

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4#
发表于 2012-1-29 21:41:36 |只看该作者
多策略不会相互干扰，交易注释会说明开仓的策略。
KISS顺势轻仓

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gzadigo

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发表于 2012-1-30 07:21:13 |只看该作者
抱歉木有说清楚。相互干扰是通过共用的帐户发生的。
比如帐户中A策略现有持仓1手，A策略是2%止损，B策略是1%止损，那么B策略会在下跌1%之时把A策略开的仓位给平了。
自动交易就是酷

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kingforestcn

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发表于 2012-1-30 08:06:01 |只看该作者
用buy sell的吗？ buy sell  只会自己管自己的仓位，不会相互干扰，依然不存在你 说的问题。
KISS顺势轻仓

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gzadigo

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7#
发表于 2012-1-31 06:51:09 |只看该作者
是通过A函数查询当前仓位。比如 A_TotalPosition
自动交易就是酷

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kingforestcn

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8#
发表于 2012-1-31 12:03:28 |只看该作者
通过A函数应该没法区分不同策略的持仓。
KISS顺势轻仓

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lh948

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9#
发表于 2012-1-31 13:26:08 |只看该作者
回复 3# gzadigo


使用A函数无法区分是哪个交易策略下单的
使用buy、sell、marketposition是可以区分策略的。

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蔡宛宏

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发表于 2012-1-31 14:17:02 |只看该作者
貌似还是没有解决根本问题
止损止盈的时候可以规避使用账户函数，或者替代成类似的不产生共振信号的方法，这个问题即使是自己开发平台也是很难规避的，当然你可以使用多线程、并发、数据库读写等方法，不适合普通投资者
http://qpic.cn/NifLLplMk若能一切随它去，便世间自在人。
　　　　　　－－－Derivatives

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