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当你对一个交易模型对历史数据回溯测试满意之后,需要进入下一步,实盘测试。还需要转变一下对执行机制的理解。
在实时行情中,当前Bar 的数据是随时行情的波动发展而随时变化。而对于实时数据,每当有
新的 Tick 进来,公式都会在当前的 Bar 上对新数据执行一次完整的运算,但不会再回去计算历史
数据。
在实时行情中,若当前公式所应的合约交易活跃且公式程序较长、计算较复杂时,则
有可能会发生当前 TICK 到来之后及下一个 TICK 到来之前的这段时间之内,无法完成公式代码一
遍的计算。 如果遇到这样的情况,公式代码不会随着新TICK 的进入而跳转从头开始计算新TICK,
而是会将在当前TICK 的计算执行直至代码的最后一行, 然后在最新的TICK 进来后执行下一次的
运算。这样一来,中间则可能会有部分TICK 没有参与计算。
在使用账户函数时,若你的运行程序在实时过程中被中断,重新启动公式应用时,有些变量的赋值可能会与中断前有所不同,需要十分注意,否则会导致不可预料的运算结果。 |
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