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关于用指数合约影射不成交的问题,求解决方案。 [复制链接]

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发表于 2019-1-9 12:34:08 |显示全部楼层
由于期货合约到期的规则,交易都会不断换月集中在主力合约上,在开发交易系统的时候回测历史数据最主要的两种量价数据就是主连和指数,而比较多人认可的方法是日内用主连测试,隔夜用指数测试。

我现在主要用隔夜的系统,因此测试用指数进行(也尝试过用主连进行测试)。但问题是:
1、指数(主连)与实际可以操作的主力合约开仓信号不一致。指数出现信号的时候,主力合约没有信号,或者指数没有出现信号,主力合约却发出了信号。又或者信号出现的时间不一致。更有甚者,在主力合约未成为主力合约之前,系统就已经给出了开仓的信号,等合约成为主力合约的时候,已经是处于持仓状态。
2、指数(主连)与实际可以操作的主力合约平仓信号不一致。指数发出平仓信号的时候,主力合约没有平仓信号,或者指数没有发出平仓信号,但是主力合约有。另外还有主力合约一直没有平仓信号,在新的合约替代旧的成为主力合约后,在新的主力合约上面出现平仓信号,但是旧的合约并没有。
3、换月的时候信号也不一致,新的主力合约的开平仓信号跟指数(主连)相反。

由于情况的类别是在太多,说得比较乱,归根结底还是因为指数、主连以及主力合约的信号不一致,导致有许多异常出现。

有人说直接按指数的信号映射到主力合约上,而不理会主力合约是否出现了开平仓信号,一律按照指数的信号操作。(有反对的声音:说指数的价格实际上是加权平滑出来的,实际上不会出现这样的价量,只能作为回测时候的近似数据,不能用于实盘)

又有人说应该将主连信号映射到主力合约上进行操作。(同样有反对的声音:由于主力合约换月会导致不同月份间的价差,会让系统出现莫名其妙的开平仓信号,或者在回测的时候出现异常的盈利和亏损,实盘和回测都不应该用主连)

还有人说只看主力合约,严格根据主力合约操作。(但是这样无法回测数据,无法得知系统的期望)

啰啰嗦嗦写了那么多,请各位帮忙分析一下,到底回测用什么数据?实盘用什么信号?

谢谢大家!

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发表于 前天 21:14 |显示全部楼层
回测时间跨度大的用指数,跨度小的用连续

实盘用具体合约或者指数映射

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