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有没有办法实现10个期货品种每次的开仓量用这10个品种的总权益资金的10%进行开仓 [复制链接]

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发表于 7 天前 |显示全部楼层
在真实的交易中是一个交易策略下的10个期货品种共用一个资金池,每次开仓量是按照总权益的10%进行分配(这就造成了上一次交易的盈亏会影响总权益,进而影响下一次的开仓量);而回测必须每个品种单独设置一个独立的初始资金,每个品种之间互不影响,这与实际的交易情况相差甚远,导致回测的数据没有多大的参考价值。请问各位老师有没有办法实现10个期货品种每次的开仓量用总权益资金的10%进行开仓。

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发表于 7 天前 |显示全部楼层
目前确实没有什么好办法实现该想法呢。

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