有没有办法实现10个期货品种每次的开仓量用这10个品种的总权益资金的10%进行开仓

fireboy66

在真实的交易中是一个交易策略下的10个期货品种共用一个资金池，每次开仓量是按照总权益的10%进行分配（这就造成了上一次交易的盈亏会影响总权益，进而影响下一次的开仓量）；而回测必须每个品种单独设置一个独立的初始资金，每个品种之间互不影响，这与实际的交易情况相差甚远，导致回测的数据没有多大的参考价值。请问各位老师有没有办法实现10个期货品种每次的开仓量用总权益资金的10%进行开仓。

小米

目前确实没有什么好办法实现该想法呢。