设为首页收藏本站

切换到窄版

快捷导航

开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 产品与服务 › 软件使用 › 使用连续合约作程序化交易验证的问题： ...

发新帖

查看: 2533|回复: 3

上一主题

下一主题

使用连续合约作程序化交易验证的问题： [复制链接]

Rank: 1

精华: 0
UID: 92600
积分: 21
帖子: 4
主题: 2
阅读权限: 10
注册时间: 2012-1-12
最后登录: 2013-3-28

电梯直达

跳转到指定楼层

1^#

发表于 2012-3-1 02:36:48 |只看该作者 |倒序浏览

根据TB文档说明，TB的连续合约是各主力合约拼接而成的，而近期合约和远期合约的拼接可能存在较大的价格跳变，因此在对连续合约作程序化交易测试的时候，程序好像没法判断和处理合约的拼接产生的跳变，导致在这个时间段可能产生非常大的盈利或亏损；而在实际操盘过程中近远期换仓不会导致这个跳跃式的亏损或盈利，不知在对连续合约进行交易测试的时候是如何解决这个问题的？多谢！

使用道具举报

Rank: 1

精华: 0
UID: 230805
积分: 4
帖子: 3
主题: 1
阅读权限: 10
注册时间: 2016-3-24
最后登录: 2016-6-16

2^#

发表于 2016-6-14 13:48:16 |只看该作者

这个问题怎么会没人回答啊0.0

使用道具举报

Rank: 1

精华: 0
UID: 231724
积分: 26
帖子: 17
主题: 9
阅读权限: 10
注册时间: 2016-4-7
最后登录: 2017-1-20

3^#

发表于 2016-7-14 15:01:00 |只看该作者

同问

使用道具举报

Rank: 10

精华: 3
UID: 5
积分: 26584
帖子: 12686
主题: 49
阅读权限: 200
注册时间: 2007-7-20
最后登录: 2021-11-3

4^#

发表于 2016-7-14 15:10:58 |只看该作者

oneopenbox 发表于 2016-7-14 15:01
同问

若要使用连接合约，这种跳空是必然存在的。。
长期的非日内策略，可以使用指数合约进行测试。。

使用道具举报

发新帖

bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698 )

GMT+8, 2024-5-17 12:07

Powered by Discuz! X2 Licensed Chrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部