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论坛中有一些对tb系数的讨论,总体来看仍不大明白其原理,tb的官方的意思似乎是指TB系数最大时 资金曲线增长保持最优,
其公式推导如下图所示
TB系数=(平均利润×平均利润×交易次数) / (平均盈利×平均亏损)..............................T1
=平均利润×平均利润/ (平均盈利×平均亏损)×交易次数 ...............................T2
=期望收益×最优头寸×交易次数................................................................T3
平均利润: 净利润 / 交易次数
平均盈利: 总盈利金额 / 盈利交易次数,即总盈利的平均值
平均亏损: 总亏损金额 / 亏损交易次数,即总亏损的平均值
其公式推导过程 T2是如何推导至T3的,期望收益=? 最优头寸=?
请数学高人予以解释 或者请tb人员给予解释 |
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