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本帖最后由 eastpeace 于 2012-3-20 19:43 编辑
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1、光学理论不下水,是学不会游泳的。光模拟是不够的,必须拿真金白银来搞。只有真钱在里边折腾才有学习的动力。
2、一开始竟然没有注意到集合竞价的问题,因为有现成代码块,很容易解决掉——话说TB目前的教育培训工作还是不错的。只是服务器老掉线。
3、某天解决掉一个逻辑错误,不实盘很难发现的。
4、历史回测记录与实盘自动交易曲线差别来自于:①,交易成本②心态(就是系统出错那次,改完后,没有再同步信号(人工判断行情感觉同步有风险,检讨:)结果恰恰错失了一波行情。
③换月成本,这个目前尚没有什么经验,而且不是天天换月影响不大。④可能不能及时成交,同步产生滑点风险,尽量选择主力合约,一般不会发生。只观察到一次,市场清淡时,真有不能立即成交的可能。
整体上对系统目前表现比较满意。现在不会犯人工干预的错误了,跑上一年看看效果。当然程序可能还能错误,边用边改吧,没有什么完善的东西。如果失败,就当缴学费了。 |
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