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开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 交流与讨论 › 系统交易 › 股指准随机入场模型，求pk

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楼主: saitoshen

股指准随机入场模型，求pk [复制链接]

beixiao2005

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11^#

发表于 2012-3-27 17:03:41 |只看该作者

SaitoShen大神,您太牛了。我看了您的帖子简直佩服的七体投地，有感而发。我也做了一个随机入场的模型

策略高手

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saitoshen

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12^#

发表于 2012-3-27 17:05:24 |只看该作者

流汗。。。。。。。。。。。。。。

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beixiao2005

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13^#

发表于 2012-3-27 17:08:44 |只看该作者

本帖最后由 beixiao2005 于 2012-3-27 17:10 编辑

SaitoShen大神,您太牛了。我看了您的帖子简直佩服的五体投地，一体入地，有感而发。我也做了一个随机入场的模型

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zzzlondon

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14^#

发表于 2012-3-27 18:07:07 |只看该作者

看不懂，都牛。。。

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yd111070

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15^#

发表于 2012-3-28 09:46:57 |只看该作者

做了个股指的准随机入场的模型，有几个月了，贴下模拟曲线，求pk。
IF888的数据

用的文华数据的结果，12 ...
saitoshen 发表于 2012-3-26 21:21

考虑滑点了吗？

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landwatcher

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16^#

发表于 2012-3-28 10:40:07 |只看该作者

回复 15# yd111070
应该没考虑，但是手续费应该是按照1.25倍算的。。大概134左右应该800-900次的话应该可以囊括滑点把。。。

一条通道打天下

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liq77

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17^#

发表于 2012-3-28 12:02:15 |只看该作者

如果没有考虑在内的话，那么加上佣金和滑点可以要了它的命！

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landwatcher

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发表于 2012-3-28 12:27:57 |只看该作者

本帖最后由 landwatcher 于 2012-3-28 12:31 编辑

回复 17# liq77
不会的要命的。。最多少赚点曲线没那么平滑。。难道你每笔交易滑点都按1点算么。。。这个又不是突破策略不会每天都很大滑点的。。你说那个滑点大主要对的是突破类模型而言的

一条通道打天下

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saitoshen

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19^#

发表于 2012-3-28 12:45:06 |只看该作者

这种模型实测下来也就出场会有平均1跳到2跳的滑点，不是很多的，进场平均几乎没有滑点。进出场加起来0.4个滑点差不多了。手续费2%%有多算了，算上TB收的佣金正好差不多。

下个月再发个结果看看4月能不能赚钱，只是为了好玩无他。资金少不会用这模型的，资金多倒是可以分一小点跑跑玩玩。

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zzzlondon

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20^#

发表于 2012-4-27 09:55:44 |只看该作者

4月结果如何？

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