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本帖最后由 liq77 于 2012-4-8 14:00 编辑
这个问题不久前我在用BUY,sell 编程测试时刚刚搞清楚。
大约是这样:最后一根k线上,当时marketposition是0,buy一手,成交了,此时此k线还未走完,在这个tick结束后,marketposition是1。但请注意,在这根K线的所有tick走完之前,marketposition并不是确定等于1的。
你一定还有平仓条件,如果在此根K线走完之前某个tick又满足了平仓条件,那么当走完这根K线之后marketposition又为0了。
有一个问题是需要注意的,那就是程序代码在currentbar!=2时,只执行一遍,而currentbar==2时是要执行N(tick数)遍的。这个重大差别在某些条件下会造成历史测试时的信号与实盘操作的不一致。也就是会出现通常所说的“信号消失”问题。 |
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