如何消除连续合约中的假跳空？

zyxsir

在连续合约中，由于换合约导致出现缺口，请问如何能让合约自动除权？谢谢！

lh948

期货数据暂时不可以自动除权的。

zyxsir

我想在连续合约上测试数据，由于换合约造成的跳空对测试结果影响很大，能在公式内进行排除吗？不知怎样编，请指导，谢谢！

zyxsir

如果是换合约造成的跳空，就无效，如何编代码？谢谢！

xiaoye51888

同问

zyxsir

有两个过程：
1. 拼接：取交易量最大的合约，将数据拼在一起。
2. 补差：切换时，计算前月合约与后月合约在切换日前一天的差值，将这个差值补到所有切换日之前的数据中。

能用这个方法变出连续合约供测试吗？？请lh948 管理员帮助

zyxsir

管理员lh948，能请您帮我解答吗？谢谢！等着测试模型

lh948

zyxsir 发表于 2012-4-18 08:43
管理员lh948，能请您帮我解答吗？谢谢！等着测试模型

连续合约中无法判断何时切换合约的。

zyxsir

用连续合约或指数合约测试历史数据，哪个更接近实盘？，谢谢！

lh948

zyxsir 发表于 2012-4-18 12:51
用连续合约或指数合约测试历史数据，哪个更接近实盘？，谢谢！

指数加权平均过，更平滑，使用指数测试更好。