美林证券交易大师的交易策略，请高手编写成TB交易模型

rookies

Params
        Numeric Lots(1);
       
Vars
        Numeric MaEma30;
        Numeric MaEma23;
        NumericSeries MyEntryPrice;
        NumericSeries MyExitPrice;
       
Begin

        MaEma30=XAverage(Close,30);
        MaEma23=XAverage(Close,23);
        PlotNumeric("MaEma30",MaEma30);
        PlotNumeric("MaEma23",MaEma23);
       
        If(CurrentBar>23)
        {

                If(Close>MaEma30 && Close>MaEma23 && Close[1]<Max(MaEma30,MaEma23) &&MarketPosition!=1 ) //收盘价大于30、23天EMA且没有多单
                {
                        MyEntryPrice=High;   //将当天最高价置入
                                       
                }
                Else
                {
                        MyExitPrice=MyExitPrice[1];
                }
               
                If(High>MyEntryPrice && MarketPosition!=1 && MyEntryPrice!=0)
                {
                       
                        Buy(Lots,Max(Open,MyEntryPrice));
                        MyEntryPrice=0;  
                        Return;
                }
               
                If(Close<MaEma30 && Close<MaEma23 && Close[1]>Min(MaEma30,MaEma23)&& MarketPosition!=-1)// && GetGlobalVar(1)!=-1)
                {
                        MyExitPrice=Low;
                }
                Else
                {
                        MyExitPrice=MyExitPrice[1];
                }
               
                If(Low<MyExitPrice && MarketPosition!=-1 && MyExitPrice!=0)
                {
                       
                        SellShort(Lots,Min(Open,MyExitPrice));
                        MyExitPrice=0;
               
                }
        }
        Commentary("MyEntryPrice"+Text(MyEntryPrice));
        Commentary("MyExitPrice"+Text(MyExitPrice));
        Commentary("GetGlobalVar(0)"+Text(GetGlobalVar(0)));
        Commentary("GetGlobalVar(1)"+Text(GetGlobalVar(1)));
End


不知道是不是楼主想要的效果？

rookies

这个模型的编程难点在于如何记录“起始柱”的最高价和最低价，并以其作为做多或做空的建仓点。因为“起始柱”在突破两条均线后，有可能是下一根K线就突破“起始柱”的高低点，也有可能间隔几根K线之后才突破其高低点。本人TB编程能力有限，希望各位老师帮忙老师将这个策略编写成为交易模型。


用


If(满足条件)

记录数据变量

Else
数据变量=数据变量[1]


记得将数据变量声明为数组  Numericseries

rookies

另外  EMA   是应该用XAverage    而MA才是Average

趋势跟踪

非常感谢各位老师无私帮忙，O(∩_∩)O谢谢！

奋斗不止

zzzlondon 发表于 2012-4-18 08:36
If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;是我自己加的，意思就是如果出现“起始柱”，之后进场做多 ...

你这段话的意思是说如果在filter跟k线内就不做多了是吗？我不是很明白能通俗一点说吗？

松鹏

这个感觉长周期可以用用

VentureTaker

这个策略的最为重要的地方是：如何定义：“第一次突破”，zzzlondon老师的程序选取的是10根bar范围，感觉这种类型的策略比较难于应用，因为这个范围X可能不具备普遍性，呵呵，一家之言，仅供参考。其实可以有以下改进思路：

1、如果没有建立任何仓位，当close向上突破波带，且波带多头排列（MA23>MA30），在MA23处挂一个多单，或者追最高价，两者的区别是前者的位置比较好但不一定买得到，后者总可以买到但有在最高价建仓的风险，另外由于MA是由CLOSE计算的所以会在当前bar产生伪信号，建议采用Dinappoli 的前置MA线即将当前MA值取过去N个交易周期的MA值，或者用开盘价计算。
2.  这种系统遇到亏损交易时其实是造成两种损失：1）盘整行情下的亏损交易；2）反向趋势行情下的亏损交易，从而错过反向趋势的交易机会；因此，可以探讨一些反手的建仓策略加入其中；
3. 这种系统需要在趋势行情下尽可能有更多的盈利，在盘整状态中尽可能少的损失，因此，可以探讨一些加仓策略，或者采用 反马丁格尔（anti martingale）(即假设趋势行情会持续)，这样保证趋势行情下能有很大概率有较多仓位，盘整行情下有很大概率保持基本仓位，如果能实现这些，盈利应该是可观的

一些拙见，相互取经

sorakiraa

添加一个过滤器可以判断信号是否已消失，增加了开仓时机的可信度

这个系统实际上就是先进行过滤再判断是否入市

测试了几个品种，股指，玉米，螺纹钢，燃油还行，甲醇，PVC就不太好用了

snow35snow

个人编写的程序，不知是否与交易规则相符：
Params
   Numeric Length1(23);
   Numeric Length2(30);
   Numeric Lots(1);
   Numeric Offset(0);
Vars
   Numeric EMA1;
   Numeric EMA2;
   NumericSeries Myhigh;
   NumericSeries Mylow;
Begin
   EMA1=XAverage(Close[1], Length1);
   EMA2=XAverage(Close[1], Length2);   
   If(CurrentBar==0)
   {
     Myhigh=InvalidNumeric;
         Mylow=InvalidNumeric;
   }
   Else
   {
     Myhigh=Myhigh[1];
         Mylow=Mylow[1];
   }
   If(CurrentBar<Length2) Return;
   PlotNumeric("EMA1",EMA1);
   PlotNumeric("EMA2",EMA2);   
   If(Myhigh==InvalidNumeric && Close>EMA1 && Close>EMA2 && MarketPosition!=1)
   {
     Myhigh=High;
   }
   If(Myhigh!=InvalidNumeric && High>Myhigh)
   {
     Buy(Lots,Max(Open,Myhigh+Offset*MinMove*PriceScale));
         Myhigh=InvalidNumeric;
   }
   If(Mylow==InvalidNumeric && Close<EMA1 && Close<EMA2 && MarketPosition!=-1)
   {
     Mylow=Low;
   }
   If(Mylow!=InvalidNumeric && Low<Mylow)
   {
     SellShort(Lots,Min(Open,Mylow-Offset*MinMove*PriceScale));
         Mylow=InvalidNumeric;
   }
   Commentary("多头入场价:"+Text(Myhigh));
   Commentary("空头入场价:"+Text(Mylow));   
End
发现的问题如下图所示：
沪铜指数，2008.8.11满足条件开空单，之后2008.8.22K线收于两EMA线上方，记录当根K线的最高价为反转多单入场信号，但是之后行情走出了明显的下跌和回升，这笔空单反手出现在2010.1.6，中间的这段行情都没有抓到。

雪之恋

rookies 发表于 2012-5-25 17:58
Params
        Numeric Lots(1);
       

MyEntryPrice=High;   //将当天最高价置入


MyEntryPrice=0;  这里为什么 ==0？。。