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sorakiraa 发表于 2012-10-29 09:45
夏普率是组合超出期望的收益与组合风险的比
虽然收益与风险是正相关的
但是这里还涉及一个理性预期的问题 ...
我的意思其实是想搞清楚TB回测结果里显示的夏普比率到底是怎么个标准。因为我在别处看到有说法是夏普率在1左右比较好。可我的系统在TB里都是0.0x的,所以想搞明白是否TB里的夏普率要乘以100才是别人说的夏普率。 |
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