发一个盈利的交易系统 [复制链接]

suiyueran

期市新手

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电梯直达

1^#

发表于 2012-5-9 09:06:55 |只看该作者 |倒序浏览

系统描述：以10：00那根K线的开盘价作为基准线BaseLine，上下0.25%做为开仓线，10：05开始，如果CLOSE大于BaseLine*（1+0.0025）则开多，小于BaseLine则平仓；如果CLOSE小于BaseLine*（1-0.0025）则开空，大于BaseLine则平仓；14:00以后不再开仓；14:55平持仓。

这个系统超级白痴，没有那么高智能的开仓点选择，也不做平推（如有兴趣也可以实现平推功能）。看看效果如何：

2011年以来，胜率38.37%，盈亏比2.39，年化收益率214%，当前收益323667，最大回撤44268，总交易次数331，平均单次盈利977.

if888 5分钟周期测试双向手续费150

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suiyueran

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发表于 2012-5-9 09:09:56 |只看该作者

本帖最后由 suiyueran 于 2012-5-9 09:14 编辑

Params

Numeric lots(1);
//Numeric offset(2);    //滑点

Vars

NumericSeries Tday(0);
NumericSeries upBand(0);
NumericSeries dnBand(0);
Begin

if(time>=0.1455)
            {
            if(MarketPosition==1)
                     sell(lots,close);
            if(MarketPosition==-1)
{
                     buytocover(lots,close);

}
Return;
      }

      if(date<>date[1])
{
Tday=0;

}Else
{

if (time==0.1000)
{
Tday=o;
upBand = Tday*(1+0.0025);
dnBand = Tday*(1-0.0025);

}

}

PlotNumeric("text1",upBand);
PlotNumeric("text2",dnBand);

If(MarketPosition <>1 && Close[1] > upBand && time>0.1005 && time <0.1400)
      {
            Buy(lots,max( open ,upBand));

      }

      If(MarketPosition <>-1 && Close[1] < dnBand && time>0.1005 && time <0.1400)
      {
            SellShort(lots,min( open ,dnBand));

      }

End

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