日线l历史数据测试中主力连续合约的问题 [复制链接]

zyxsir

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电梯直达

1^#

发表于 2012-5-10 10:33:57 |只看该作者 |倒序浏览

希望在日线做测试，000测试和实盘相差万里，根本没用。如果用888合约，在换主力合约时，换合约前一天，我必须转仓，由原主力合约换到新主力合约，那么他们的收盘价差就对测试结果造成很大影响。如果直接测试结果就和实盘不符。这个问题不能解决就没办法进行下去！历史测试主要依靠数据，数据的准确性直接关系到结果的可信度，建议在换月的当天做标记，此标记可在函数中被调用，让用户遇到跳空是对公式的历史收益计算进行修正。如果可以，在计算指标时，也对计算结果进行修正。希望tb重视用户的反馈！也希望用户都来支持！

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