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加权胜率(盈利率)的概念:
模型测试时给出的胜率通常是指假如做一百笔交易,其中获利交易的比例。由于有盈亏比的存在,一笔盈利的交易所得并不与一笔亏损交易的所失相当,于是有前人提出加权胜率的概念:将一笔盈利交易折算成N笔等量的亏损交易(N可以有小数),从而得出了同等盈亏量下的总交易次数(加权)。
将折算后得到的盈利次数除以总交易次数就是加权胜率。
加权胜率=100*加权盈利次数/加权总交易次数
加权胜率将盈亏比纳入到盈利率的概念中,更客观地反映了模型在历史测试中的获利能力,追求更高的加权胜率将是模型参数调整需要考虑的方向之一。建议将它加入到TB的模型测试统计指标中去。
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