求助，辛苦了

fuli60

帮忙编写公式；超级图标叠加一个商品，两个品种同时买入，持仓盈利和亏损达到值全部平仓。平仓后两品种再同时反向开单。（止盈值和止损值可以优化的参数）

fuli60

Params
    Numeric fsLength(8);                   // 止盈数
    Numeric teLength(88);                   // 止损数
    Bool LastProfitableTradeFilter(True);   // 使用入市过滤条件
       
       
Vars
        Numeric MinPoint;                       // 最小变动单位
    Numeric ExitHighestPrice;               // 离市时判断需要的N周期最高价
    Numeric ExitLowestPrice;                // 离市时判断需要的N周期最低价
    Numeric myEntryPrice;                   // 开仓价格
    Numeric myExitPrice;                    // 平仓价格
        NumericSeries preEntryPrice(0);               // 前一次开仓的价格
        BoolSeries PreBreakoutFailure(false);        // 前一次突破是否失败
        Numeric  ceshi(0);
       
Begin
    If(BarStatus == 0)
    {
                preEntryPrice = InvalidNumeric;
                PreBreakoutFailure = false;
        }       
       
        // 集合竞价和小节休息过滤
        If(!CallAuctionFilter()) Return;

        MinPoint = MinMove*PriceScale;

        ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
        ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);
       

    // 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
    If(MarketPosition == 0 &&  ceshi == 0 )
    {
        data0.Buy(1,myEntryPrice+50);
                data1.SellShort(1,myEntryPrice+50);
               
               
                ceshi = 8;
    }
       
       
            If(MarketPosition == 0 && ceshi == 8  )
    {
        data0.SellShort(1,myEntryPrice-50);
                data1.Buy(1,myEntryPrice-50);
               
                ceshi=0;
               
    }
       
       
               
                If(PositionProfit > fsLength && ceshi == 0 ) // 持仓盈亏达到止盈位置
    {
        
            myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
            data0.BuyToCover(0,myExitPrice+50);    // 数量用0的情况下将全部平仓
                        data1.Sell(0,myExitPrice+50);    // 数量用0的情况下将全部平仓
               
    }
       
                        If(PositionProfit > fsLength &&ceshi == 8) // 持仓盈亏达到止盈位置
    {
        
            myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
            data0.Sell(0,myExitPrice-50);    // 数量用0的情况下将全部平仓
                        data1.BuyToCover(0,myExitPrice-50);    // 数量用0的情况下将全部平仓
               
    }
       
       
        If(PositionProfit < -teLength && ceshi == 0) // 持仓盈亏达到亏损
    {
        
            myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
            data0.BuyToCover(0,myExitPrice+50);    // 数量用0的情况下将全部平仓
                        data1.Sell(0,myExitPrice+50);    // 数量用0的情况下将全部平仓
               
    }
       
                        If(PositionProfit < -teLength &&  ceshi == 8) // 持仓盈亏达到亏损
    {
        
            myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
            data0.Sell(0,myExitPrice-50);    // 数量用0的情况下将全部平仓
                        data1.BuyToCover(0,myExitPrice-50);    // 数量用0的情况下将全部平仓
               
    }
       
       
End

代码我是这样写的，不知道哪里问题。出来的效果不对

小米

fuli60 发表于 2019-3-29 10:35
Params
    Numeric fsLength(8);                   // 止盈数
    Numeric teLength(88);               ...

positionprfit这个函数只能取到data0的合约的交易盈亏情况。并非两个合约整体盈亏。
这一点有考虑过吗？

fuli60

小米 发表于 2019-3-29 13:43
positionprfit这个函数只能取到data0的合约的交易盈亏情况。并非两个合约整体盈亏。
这一点有考虑过吗？ ...

data0.PositionProfit+data1.PositionProfit 代替  之前positionprfit可以吗？