这是我的交易报告，大家帮我看看有什么问题...

shenyuzhou

ru1209-1week
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性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        637194.16        339958.49        297235.67
总盈利        907684.67        440613.43        467071.24
总亏损        (270490.51)        (100654.94)        (169835.57)
总盈利/总亏损        3.36        4.38        2.75
                       
交易手数        50        25        25
盈利比率        54.00%        60.00%        48.00%
盈利手数        27        15        12
亏损手数        23        10        13
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        12743.88        13598.34        11889.43
平均盈利        33617.95        29374.23        38922.60
平均亏损        (11760.46)        (10065.49)        (13064.27)
平均盈利/平均亏损        2.86        2.92        2.98
                       
最大盈利        128521.56        109137.65        128521.56
最大亏损        (33077.80)        (33077.80)        (24695.40)
最大盈利/总盈利        0.14        0.25        0.28
最大亏损/总亏损        0.12        0.33        0.15
净利润/最大亏损        19.26        10.28        12.04
                       
最大连续盈利手数        7        4        5
最大连续亏损手数        6        4        6
                       
平均持仓周期        9        9        8
平均盈利周期        12        12        13
平均亏损周期        5        6        4
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        41475.00        41475.00        37000.00
佣金合计        3905.84        1991.51        1914.33
                       
收益率        127.44%               
年度收益率        151.39%               
有效收益率        1536.33%               
月度平均盈利        5246.87               
                       
收益曲线斜率        5.3401               
收益曲线截距        -292.28               
收益曲线R平方值        0.8313               
夏普比率        0.1303               
                       
总交易时间        3704天               
持仓时间比率        86.88%               
持仓时间        3217天               
最大空仓时间        77天               
持仓周期        417               
                       
资产最大升水        647508.64               
发生时间        2012/06/04               
最大升水/前期低点        131.16%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (80513.38)               
发生时间        2007/04/23               
回撤值/前期高点        13.07%               
净利润/回撤值        791.41%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (80513.38)               
发生时间        2007/04/23               
回撤值/前期高点        13.07%               
净利润/回撤值        791.41%               

                       
交易分析                       
统计指标        全部交易        盈利交易        亏损交易
交易手数        50        27        23
平均利润        12743.88        33617.95        (11760.46)
平均持仓周期        9        12        5
                       
盈亏分析                       
统计指标                盈利        亏损
平均浮动盈亏                29961.29        (9662.24)
最大单次浮动盈亏                154528.57        (36777.06)
发生时间                2010/12/13        2006/11/27
                       
最大交易盈亏                128521.56        (33077.80)
最大交易盈亏/总盈亏                14.16%        12.23%
                       
最大连续盈亏                287307.81        (39652.70)
最大连续盈亏/总盈亏                31.65%        14.66%
                       
连续盈亏分析                       
连续盈利手数        出现次数        平均盈利        下一笔平均亏损
1        5        26854.88        (14683.85)
2        4        27160.40        (21152.33)
3        1        24318.23        (17510.79)
4        1        48966.14        (14312.41)
7        1        41043.97        (2108.40)
                       
连续亏损手数        出现次数        平均亏损        下一笔平均盈利
1        4        (12111.26)        23748.15
2        5        (14974.13)        22308.73
3        1        (11518.22)        19322.36
6        1        (6291.59)        19241.18

                                       
年度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        年度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2002年        (6065.13)        (1.21%)        0.45        3        66.67%
2003年        55443.89        11.09%        4.17        4        75.00%
2004年        13130.53        2.63%        1.69        4        25.00%
2005年        (42214.79)        (8.44%)        0.31        8        12.50%
2006年        29603.06        5.92%        1.49        6        50.00%
2007年        36383.78        7.28%        1.80        6        50.00%
2008年        47151.57        9.43%        10.63        3        66.67%
2009年        132536.62        26.51%        10.26        4        75.00%
2010年        160871.25        32.17%        5.71        5        60.00%
2011年        159260.22        31.85%        1.00        4        100.00%
2012年        51093.16        10.22%        25.23        3        66.67%
                                       
月度盈亏分析                                       
月份        平均净利润        平均收益率        平均盈利/亏损        交易手数        盈利比率
1月        (1598.51)        (0.32%)        0.63        2        50.00%
2月        20805.20        4.16%        6.88        4        50.00%
3月        34279.51        6.86%        21.74        5        80.00%
4月        (12437.56)        (2.49%)        0.00        7        0.00%
5月        7976.13        1.60%        2.84        2        50.00%
6月        33002.56        6.60%        1.00        4        100.00%
7月        15532.65        3.11%        6.43        5        80.00%
8月        14392.00        2.88%        1.00        4        100.00%
9月        (2957.38)        (0.59%)        0.34        2        50.00%
10月        12196.73        2.44%        2.32        2        50.00%
11月        6572.03        1.31%        1.97        6        50.00%
12月        18818.74        3.76%        3.15        7        28.57%
                                       
月度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        月度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2002年8月        1264.02        0.25%        1.00        1        100.00%
2002年11月        3712.25        0.74%        1.00        1        100.00%
2002年12月        (11041.40)        (2.21%)        0.00        1        0.00%
2003年3月        16100.39        3.22%        1.00        1        100.00%
2003年7月        20754.30        4.15%        1.00        1        100.00%
2003年11月        36099.99        7.22%        1.00        1        100.00%
2003年12月        (17510.79)        (3.50%)        0.00        1        0.00%
2004年3月        (8264.12)        (1.65%)        0.00        1        0.00%
2004年7月        32242.86        6.45%        1.00        1        100.00%
2004年9月        (8949.38)        (1.79%)        0.00        1        0.00%
2004年11月        (1898.83)        (0.38%)        0.00        1        0.00%
2005年1月        (8647.92)        (1.73%)        0.00        1        0.00%
2005年2月        (9249.36)        (1.85%)        0.00        1        0.00%
2005年4月        (351.34)        (0.07%)        0.00        1        0.00%
2005年5月        (8652.68)        (1.73%)        0.00        1        0.00%
2005年8月        19241.18        3.85%        1.00        1        100.00%
2005年10月        (18415.85)        (3.68%)        0.00        1        0.00%
2005年11月        (5819.77)        (1.16%)        0.00        1        0.00%
2005年12月        (10319.05)        (2.06%)        0.00        1        0.00%
2006年3月        19322.36        3.86%        1.00        1        100.00%
2006年4月        (20982.82)        (4.20%)        0.00        1        0.00%
2006年6月        28106.92        5.62%        1.00        1        100.00%
2006年10月        42809.30        8.56%        1.00        1        100.00%
2006年11月        (33077.80)        (6.62%)        0.00        1        0.00%
2006年12月        (6574.90)        (1.31%)        0.00        1        0.00%
2007年3月        15717.36        3.14%        1.00        1        100.00%
2007年4月        (29474.66)        (5.89%)        0.00        2        0.00%
2007年7月        25519.48        5.10%        1.00        1        100.00%
2007年11月        40416.34        8.08%        1.00        1        100.00%
2007年12月        (15794.74)        (3.16%)        0.00        1        0.00%
2008年2月        (4898.56)        (0.98%)        0.00        1        0.00%
2008年5月        24604.94        4.92%        1.00        1        100.00%
2008年8月        27445.19        5.49%        1.00        1        100.00%
2009年3月        128521.56        25.70%        1.00        1        100.00%
2009年6月        15292.85        3.06%        1.00        1        100.00%
2009年7月        (14312.41)        (2.86%)        0.00        1        0.00%
2009年9月        3034.62        0.61%        1.00        1        100.00%
2010年2月        72420.30        14.48%        1.00        1        100.00%
2010年4月        (34145.73)        (6.83%)        0.00        2        0.00%
2010年7月        13459.03        2.69%        1.00        1        100.00%
2010年12月        109137.65        21.83%        1.00        1        100.00%
2011年2月        24948.40        4.99%        1.00        1        100.00%
2011年6月        40859.80        8.17%        1.00        1        100.00%
2011年8月        9617.63        1.92%        1.00        1        100.00%
2011年12月        83834.39        16.77%        1.00        1        100.00%
2012年1月        5450.91        1.09%        1.00        1        100.00%
2012年4月        (2108.40)        (0.42%)        0.00        1        0.00%
2012年6月        47750.65        9.55%        1.00        1        100.00%

       
交易设置       
初始资金        ￥500000.00
数量设置        每次按固定数量[0]合约建仓
可连续建仓次数        不能连续建仓
最大持仓量        200
       
数据输入       
数据周期        1周线
时间范围        2002/05/06 - 2012/06/25
       
商品0        ru1209(橡胶1209)
杠杆比例        10.00%
佣金设置        按成交金额[2.00%%]收费
只收单边佣金        否
免收当日平仓佣金        否
       
公式应用       
公式应用1        myshort(11.00,3.00,12.00,10.00)

lengky

请教各位，那个佣金设置 在哪里设置？

shenyuzhou

在 商品 里的 交易  中

shenyuzhou

大家继续提建议。。。。。。。。。。。。。。

还在路上

关键要看模拟交易和图表上的信号是否一致，如果有信号闪失就大不一样了。还有交易量不够大，加大开仓手数或采用浮动开仓，你的回撤会放大，不过即使这样你的这个模型也算是比较稳健的。下次把模拟的情况给大家说一下吧。

蛙人

完美的45°上升曲线

shenyuzhou

谢谢楼上的各位，我想用tb使用动态开仓，就是使用上个月的资金收益，可是客服说只能使用现在资金量，所以使用1手仓的,可是在模拟交易时,目前1个月还是亏损的.不知道为什么会这样差别这大?

shenyuzhou

顶上去,继续听取意见.........................

太极宗师

ru1209周线这个测试，用09月合约测试这么多年，似乎应该用指数吧

另外，10年只交易了55手，太少了，可能将来的适应性不好。不过考虑到是周线，可能交易的次数确实不会太多。还真没见过用周线做交易信号的。一般周线多用于辅助判断大势，做过滤器比较多

shenyuzhou

太极宗师 发表于 2012-6-29 19:10
ru1209周线这个测试，用09月合约测试这么多年，似乎应该用指数吧

另外，10年只交易了55手，太少了，可能将 ...

谢谢，我只是对这个系统太完善觉得有些不可思议，所以用周线来测试，现实交易的时候是用日K线的，这个测试只是随机用的，如果用连续的话可能会更好吧。谢谢。