这是我的交易报告，大家帮我看看有什么问题...

shenyuzhou

性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        207500.00        88610.00        118890.00
总盈利        701280.00        333370.00        367910.00
总亏损        (493780.00)        (244760.00)        (249020.00)
总盈利/总亏损        1.42        1.36        1.48
                       
交易手数        2495        1244        1251
盈利比率        43.37%        42.44%        44.28%
盈利手数        1082        528        554
亏损手数        1413        716        697
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        83.17        71.23        95.04
平均盈利        648.13        631.38        664.10
平均亏损        (349.46)        (341.84)        (357.27)
平均盈利/平均亏损        1.85        1.85        1.86
                       
最大盈利        19240.00        12490.00        19240.00
最大亏损        (17110.00)        (9660.00)        (17110.00)
最大盈利/总盈利        0.03        0.04        0.05
最大亏损/总亏损        0.03        0.04        0.07
净利润/最大亏损        12.13        9.17        6.95
                       
最大连续盈利手数        8        7        8
最大连续亏损手数        15        12        10
                       
平均持仓周期        9        9        8
平均盈利周期        12        12        12
平均亏损周期        6        6        6
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        32925.00        29270.00        32925.00
佣金合计        24950.00        12440.00        12510.00
                       
收益率        41.50%               
年度收益率        909.21%               
有效收益率        630.22%               
月度平均盈利        25014.82               
                       
收益曲线斜率        0.0332               
收益曲线截距        -50.35               
收益曲线R平方值        0.9826               
夏普比率        0.0202               
                       
总交易时间        253天               
持仓时间比率        87.21%               
持仓时间        220天               
最大空仓时间        9天               
持仓周期        20231               
                       
资产最大升水        207520.00               
发生时间        2012/05/25 14:52               
最大升水/前期低点        41.50%               
                       


最大资产回撤值(按Bar收盘计算)               
回撤值        (40710.00)       
发生时间        2011/11/01 13:55       
回撤值/前期高点        7.52%       
净利润/回撤值        509.70%       
               
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)               
回撤值        (40710.00)       
发生时间        2011/11/01 13:55       
回撤值/前期高点        7.52%       
净利润/回撤值        509.70%       


交易分析                       
统计指标        全部交易        盈利交易        亏损交易
交易手数        2495        1082        1413
平均利润        83.17        648.13        (349.46)
平均持仓周期        9        12        6
                       
盈亏分析                       
统计指标                盈利        亏损
平均浮动盈亏                610.68        (318.66)
最大单次浮动盈亏                23240.00        (17110.00)
发生时间                2011/09/22 13:55        2011/11/24 14:43
                       
最大交易盈亏                19240.00        (17110.00)
最大交易盈亏/总盈亏                2.74%        3.47%
                       
最大连续盈亏                32220.00        (17110.00)
最大连续盈亏/总盈亏                4.59%        3.47%
                       
连续盈亏分析                       
连续盈利手数        出现次数        平均盈利        下一笔平均亏损
1        334        679.67        (418.23)
2        129        592.71        (320.85)
3        74        769.50        (569.46)
4        32        756.80        (403.55)
5        15        379.33        (436.67)
6        7        360.24        (238.57)
7        1        525.71        (110.00)
8        2        399.38        (260.00)
                       
连续亏损手数        出现次数        平均亏损        下一笔平均盈利
1        273        (506.34)        784.87
2        113        (284.12)        530.27
3        84        (262.78)        479.88
4        56        (324.06)        629.29
5        27        (306.30)        673.33
6        17        (457.06)        575.29
7        12        (264.76)        485.83
8        2        (260.00)        90.00
9        3        (189.63)        640.00
10        1        (130.00)        90.00
11        2        (625.91)        1140.00
13        1        (686.92)        590.00
14        1        (292.14)        140.00
15        1        (330.00)        90.00



年度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        年度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2011年        9730.00        1.95%        1.05        312        35.58%
2012年        197770.00        39.55%        1.68        2183        44.48%
                                       
月度盈亏分析                                       
月份        平均净利润        平均收益率        平均盈利/亏损        交易手数        盈利比率
1月        89.55        0.02%        1.54        333        39.94%
2月        90.85        0.02%        1.65        471        46.92%
3月        102.36        0.02%        1.79        522        46.55%
4月        58.16        0.01%        1.54        424        40.33%
5月        108.71        0.02%        1.85        433        46.88%
6月        0.00        0.00%        0.00        0        0.00%
7月        0.00        0.00%        0.00        0        0.00%
8月        0.00        0.00%        0.00        0        0.00%
9月        3908.75        0.78%        4.46        8        62.50%
10月        (742.26)        (0.15%)        0.55        31        32.26%
11月        (49.87)        (0.01%)        0.95        79        45.57%
12月        27.89        0.01%        1.09        194        30.93%
                                       
月度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        月度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2011年9月        31270.00        6.25%        4.46        8        62.50%
2011年10月        (23010.00)        (4.60%)        0.55        31        32.26%
2011年11月        (3940.00)        (0.79%)        0.95        79        45.57%
2011年12月        5410.00        1.08%        1.09        194        30.93%
2012年1月        29820.00        5.96%        1.54        333        39.94%
2012年2月        42790.00        8.56%        1.65        471        46.92%
2012年3月        53430.00        10.69%        1.79        522        46.55%
2012年4月        24660.00        4.93%        1.54        424        40.33%
2012年5月        47070.00        9.41%        1.85        433        46.88%

       
交易设置       
初始资金        ￥500000.00
数量设置        每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数        不能连续建仓
最大持仓量        200
       
数据输入       
数据周期        1分钟
时间范围        2011/09/16 09:08 - 2012/05/25 14:59
       
商品0        ru1209(橡胶1209)
杠杆比例        10.00%
佣金设置        按每张合约[5.00]收费
只收单边佣金        否
免收当日平仓佣金        否
       
公式应用       
公式应用1        myshort(11.00,3.00,12.00,10.00)















cu============================

                       
性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        684930.00        325110.00        359820.00
总盈利        1722090.00        832950.00        889140.00
总亏损        (1037160.00)        (507840.00)        (529320.00)
总盈利/总亏损        1.66        1.64        1.68
                       
交易手数        1062        539        523
盈利比率        46.70%        47.31%        46.08%
盈利手数        496        255        241
亏损手数        566        284        282
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        644.94        603.17        687.99
平均盈利        3471.96        3266.47        3689.38
平均亏损        (1832.44)        (1788.17)        (1877.02)
平均盈利/平均亏损        1.89        1.83        1.97
                       
最大盈利        152640.00        22940.00        152640.00
最大亏损        (16460.00)        (13910.00)        (16460.00)
最大盈利/总盈利        0.09        0.03        0.17
最大亏损/总亏损        0.02        0.03        0.03
净利润/最大亏损        41.61        23.37        21.86
                       
最大连续盈利手数        6        7        6
最大连续亏损手数        9        10        13
                       
平均持仓周期        10        10        10
平均盈利周期        14        14        14
平均亏损周期        7        7        7
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        38725.00        38725.00        38440.00
佣金合计        10620.00        5390.00        5230.00
                       
收益率        136.99%               
年度收益率        444.00%               
有效收益率        1768.70%               
月度平均盈利        14367.51               
                       
收益曲线斜率        0.1963               
收益曲线截距        612.92               
收益曲线R平方值        0.8356               
夏普比率        0.0488               
                       
总交易时间        1454天               
持仓时间比率        88.93%               
持仓时间        1293天               
最大空仓时间        9天               
持仓周期        10365               
                       
资产最大升水        692830.00               
发生时间        2012/05/16 14:45               
最大升水/前期低点        139.56%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (53990.00)               
发生时间        2012/02/06 11:15               
回撤值/前期高点        4.55%               
净利润/回撤值        1268.62%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (53990.00)               
发生时间        2012/02/06 11:15               
回撤值/前期高点        4.55%               
净利润/回撤值        1268.62%               

                       
交易分析                       
统计指标        全部交易        盈利交易        亏损交易
交易手数        1062        496        566
平均利润        644.94        3471.96        (1832.44)
平均持仓周期        10        14        7
                       
盈亏分析                       
统计指标                盈利        亏损
平均浮动盈亏                2914.06        (1489.38)
最大单次浮动盈亏                154890.00        (23960.00)
发生时间                2009/02/05 13:45        2011/09/27 09:15
                       
最大交易盈亏                152640.00        (16460.00)
最大交易盈亏/总盈亏                8.86%        1.59%
                       
最大连续盈亏                160930.00        (29030.00)
最大连续盈亏/总盈亏                9.35%        2.80%
                       
连续盈亏分析                       
连续盈利手数        出现次数        平均盈利        下一笔平均亏损
1        161        3170.75        (1874.38)
2        70        4539.29        (1708.57)
3        32        3586.88        (2561.56)
4        14        2002.50        (649.29)
5        5        2884.00        (1600.00)
6        3        2640.00        (1926.67)
                       
连续亏损手数        出现次数        平均亏损        下一笔平均盈利
1        137        (1946.50)        3176.13
2        75        (1581.33)        4710.00
3        36        (2153.98)        4040.00
4        21        (1893.33)        3763.81
5        11        (1360.00)        2912.73
7        1        (2274.29)        2190.00
8        2        (2478.75)        1290.00
9        1        (1248.89)        4840.00

                                       
年度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        年度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2008年        35290.00        7.06%        1.48        96        51.04%
2009年        418150.00        83.63%        3.10        250        50.00%
2010年        18770.00        3.75%        1.05        293        44.37%
2011年        164030.00        32.81%        1.51        287        46.69%
2012年        48690.00        9.74%        1.52        136        42.65%
                                       
月度盈亏分析                                       
月份        平均净利润        平均收益率        平均盈利/亏损        交易手数        盈利比率
1月        366.19        0.07%        1.30        63        44.44%
2月        2314.10        0.46%        3.29        83        43.37%
3月        25.43        0.01%        1.02        127        43.31%
4月        752.96        0.15%        2.04        108        49.07%
5月        471.13        0.09%        1.54        106        50.00%
6月        884.17        0.18%        2.30        103        47.57%
7月        392.48        0.08%        1.59        121        48.76%
8月        781.59        0.16%        1.88        113        48.67%
9月        705.00        0.14%        1.60        70        47.14%
10月        1501.11        0.30%        2.03        36        44.44%
11月        (120.77)        (0.02%)        0.92        65        44.62%
12月        192.24        0.04%        1.16        67        44.78%
                                       



下面是其他品种

shenyuzhou

我说不上来，但总觉得这条曲线太不可思义。。。。。

顺便问一下，TB的系统测试应该没有问题吧。

shenyuzhou

怎么没有人给个建议呀？

还在路上

cu1209的30分钟和60分钟盈亏曲线很漂亮，最后的1分钟也是用的一样的公式？看样子楼主可以包赚不赔了，呵呵！可以简述下公式原理吗，大家肯定更关心这个，谢谢。

shenyuzhou

还在路上 发表于 2012-5-28 15:05
cu1209的30分钟和60分钟盈亏曲线很漂亮，最后的1分钟也是用的一样的公式？看样子楼主可以包赚不赔了，呵呵 ...

这是一个趋势系统,趋势系统的原理都是一样的或者是相似的。

表面上图形看起来很漂亮,在大部分周期都很完美的图，肯定是忽略了什么东西。
我一定是忽略了什么。。。。。。。。。。

yishengu

shenyuzhou 发表于 2012-5-29 12:29
这是一个趋势系统,趋势系统的原理都是一样的或者是相似的。

表面上图形看起来很漂亮,在大部分周期都很完 ...

看楼主都是用的1209合约测试的，是不是应该用000或者888来测试？

还在路上

建议楼主上模拟盘操作一段时间检验一下，特别是期指上试试，期待后续的测试

shenyuzhou

yishengu 发表于 2012-5-29 21:56
看楼主都是用的1209合约测试的，是不是应该用000或者888来测试？

谢谢
正同是ru000-15min
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性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        1495510.00        777180.00        718330.00
总盈利        3454590.00        1742540.00        1712050.00
总亏损        (1959080.00)        (965360.00)        (993720.00)
总盈利/总亏损        1.76        1.81        1.72
                       
交易手数        2454        1232        1222
盈利比率        44.46%        47.16%        41.73%
盈利手数        1091        581        510
亏损手数        1363        651        712
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        609.42        630.83        587.83
平均盈利        3166.44        2999.21        3356.96
平均亏损        (1437.33)        (1482.89)        (1395.67)
平均盈利/平均亏损        2.20        2.02        2.41
                       
最大盈利        40640.00        40640.00        29290.00
最大亏损        (14210.00)        (14210.00)        (12810.00)
最大盈利/总盈利        0.01        0.02        0.02
最大亏损/总亏损        0.01        0.01        0.01
净利润/最大亏损        105.24        54.69        56.08
                       
最大连续盈利手数        8        10        7
最大连续亏损手数        10        8        10
                       
平均持仓周期        9        9        9
平均盈利周期        13        13        13
平均亏损周期        6        6        6
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        43030.00        43030.00        42951.00
佣金合计        24540.00        12320.00        12220.00
                       
收益率        747.76%               
年度收益率        547.97%               
有效收益率        3475.51%               
月度平均盈利        19703.26               
                       
收益曲线斜率        0.2842               
收益曲线截距        225.48               
收益曲线R平方值        0.9951               
夏普比率        0.0608               
                       
总交易时间        2315天               
持仓时间比率        87.82%               
持仓时间        2032天               
最大空仓时间        10天               
持仓周期        20218               
                       
资产最大升水        1511450.00               
发生时间        2012/05/23 14:45               
最大升水/前期低点        804.01%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (40170.00)               
发生时间        2011/09/27 09:45               
回撤值/前期高点        2.56%               
净利润/回撤值        3722.95%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (20790.00)               
发生时间        2006/02/17 14:45               
回撤值/前期高点        9.96%               
净利润/回撤值        7193.41%               

                       
交易分析                       
统计指标        全部交易        盈利交易        亏损交易
交易手数        2454        1091        1363
平均利润        609.42        3166.44        (1437.33)
平均持仓周期        9        13        6
                       
盈亏分析                       
统计指标                盈利        亏损
平均浮动盈亏                2679.68        (1310.58)
最大单次浮动盈亏                44540.00        (23410.00)
发生时间                2006/05/12 13:30        2010/11/15 11:00
                       
最大交易盈亏                40640.00        (14210.00)
最大交易盈亏/总盈亏                1.18%        0.73%
                       
最大连续盈亏                49290.00        (25740.00)
最大连续盈亏/总盈亏                1.43%        1.31%
                       
连续盈亏分析                       
连续盈利手数        出现次数        平均盈利        下一笔平均亏损
1        354        3437.18        (1474.69)
2        142        3025.04        (1387.46)
3        56        2616.19        (1476.96)
4        33        3546.82        (1328.18)
5        17        2994.71        (1342.35)
6        5        3416.67        (1100.00)
7        2        2065.00        (785.00)
8        3        3544.17        (4376.67)
                       
连续亏损手数        出现次数        平均亏损        下一笔平均盈利
1        283        (1355.05)        3087.34
2        132        (1355.27)        3191.14
3        94        (1502.02)        3268.19
4        49        (1699.29)        3898.16
5        26        (1186.54)        3315.00
6        10        (1420.00)        7680.00
7        9        (1693.33)        1628.89
8        6        (906.88)        2698.33
9        3        (1945.19)        3123.33
10        1        (1900.00)        490.00


                                       
年度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        年度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2006年        243370.00        121.69%        1.87        333        44.44%
2007年        248240.00        124.12%        2.21        396        48.23%
2008年        188960.00        94.48%        1.63        374        42.78%
2009年        164710.00        82.36%        1.74        409        44.74%
2010年        251250.00        125.63%        1.66        385        43.90%
2011年        327300.00        163.65%        1.69        390        44.36%
2012年        71680.00        35.84%        1.69        167        40.12%
                                       
月度盈亏分析                                       
月份        平均净利润        平均收益率        平均盈利/亏损        交易手数        盈利比率
1月        655.17        0.33%        1.80        178        47.75%
2月        433.28        0.22%        1.50        201        43.78%
3月        733.44        0.37%        2.18        244        45.49%
4月        650.79        0.33%        2.15        241        43.57%
5月        1033.37        0.52%        2.23        196        44.90%
6月        301.35        0.15%        1.32        207        40.10%
7月        617.56        0.31%        1.96        205        46.83%
8月        324.72        0.16%        1.38        216        38.89%
9月        485.50        0.24%        1.50        189        42.33%
10月        1354.65        0.68%        2.74        157        47.13%
11月        559.19        0.28%        1.53        198        47.47%
12月        356.67        0.18%        1.49        222        46.40%
                                       
月度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        月度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2006年2月        10280.00        5.14%        1.43        22        54.55%
2006年3月        8010.00        4.00%        1.60        34        44.12%
2006年4月        6200.00        3.10%        1.23        35        34.29%
2006年5月        55850.00        27.93%        2.68        15        46.67%
2006年6月        16690.00        8.34%        1.32        36        41.67%
2006年7月        36510.00        18.25%        2.54        29        58.62%
2006年8月        24090.00        12.05%        2.00        31        48.39%
2006年9月        17550.00        8.77%        1.56        30        43.33%
2006年10月        35420.00        17.71%        3.51        28        35.71%
2006年11月        24650.00        12.32%        2.64        30        53.33%
2006年12月        8120.00        4.06%        1.38        43        37.21%
2007年1月        31050.00        15.53%        2.72        30        60.00%
2007年2月        31060.00        15.53%        4.67        24        54.17%
2007年3月        (4870.00)        (2.44%)        0.80        37        35.14%
2007年4月        37880.00        18.94%        3.46        37        48.65%
2007年5月        43830.00        21.92%        4.05        27        55.56%
2007年6月        27810.00        13.91%        2.91        34        44.12%
2007年7月        7110.00        3.55%        1.39        39        48.72%
2007年8月        14880.00        7.44%        1.87        32        53.13%
2007年9月        14240.00        7.12%        1.78        36        44.44%
2007年10月        26510.00        13.26%        3.52        29        48.28%
2007年11月        13670.00        6.83%        1.57        33        54.55%
2007年12月        5070.00        2.54%        1.23        38        39.47%
2008年1月        16990.00        8.49%        2.23        31        48.39%
2008年2月        13150.00        6.58%        1.79        30        30.00%
2008年3月        18700.00        9.35%        1.81        35        42.86%
2008年4月        10410.00        5.21%        1.56        39        41.03%
2008年5月        55140.00        27.57%        5.69        26        57.69%
2008年6月        (4480.00)        (2.24%)        0.90        38        34.21%
2008年7月        15160.00        7.58%        1.53        34        47.06%
2008年8月        6810.00        3.40%        1.19        34        38.24%
2008年9月        4110.00        2.05%        1.13        24        41.67%
2008年10月        24320.00        12.16%        1.68        23        43.48%
2008年11月        18500.00        9.25%        2.14        30        46.67%
2008年12月        10150.00        5.08%        1.43        30        46.67%
2009年1月        6590.00        3.29%        1.37        26        42.31%
2009年2月        18730.00        9.37%        3.23        32        56.25%
2009年3月        24960.00        12.48%        3.46        34        58.82%
2009年4月        10410.00        5.21%        1.50        39        43.59%
2009年5月        1160.00        0.58%        1.07        24        45.83%
2009年6月        14150.00        7.07%        2.06        35        40.00%
2009年7月        10910.00        5.46%        1.62        39        41.03%
2009年8月        8490.00        4.25%        1.27        41        26.83%
2009年9月        30640.00        15.32%        2.27        36        47.22%
2009年10月        12840.00        6.42%        2.14        26        50.00%
2009年11月        8940.00        4.47%        1.34        36        44.44%
2009年12月        16890.00        8.45%        1.73        41        46.34%
2010年1月        (12110.00)        (6.05%)        0.74        36        36.11%
2010年2月        1890.00        0.95%        1.05        26        30.77%
2010年3月        33020.00        16.51%        2.58        33        51.52%
2010年4月        30690.00        15.35%        3.13        31        54.84%
2010年5月        7640.00        3.82%        1.25        36        36.11%
2010年6月        5180.00        2.59%        1.18        27        44.44%
2010年7月        32570.00        16.29%        3.69        28        57.14%
2010年8月        13800.00        6.90%        1.54        40        32.50%
2010年9月        25200.00        12.60%        3.03        30        36.67%
2010年10月        60770.00        30.39%        4.15        23        60.87%
2010年11月        26390.00        13.20%        1.29        36        44.44%
2010年12月        26210.00        13.11%        1.62        39        48.72%
2011年1月        58530.00        29.27%        2.80        32        53.13%
2011年2月        (7130.00)        (3.56%)        0.87        33        39.39%
2011年3月        90110.00        45.06%        4.05        29        51.72%
2011年4月        58140.00        29.07%        3.49        26        57.69%
2011年5月        14060.00        7.03%        1.35        34        35.29%
2011年6月        3030.00        1.52%        1.07        37        37.84%
2011年7月        24340.00        12.17%        1.76        36        33.33%
2011年8月        2070.00        1.03%        1.04        38        39.47%
2011年9月        20.00        0.01%        1.00        33        39.39%
2011年10月        52820.00        26.41%        2.71        28        46.43%
2011年11月        18570.00        9.29%        1.48        33        42.42%
2011年12月        12740.00        6.37%        1.40        31        64.52%
2012年1月        15570.00        7.79%        1.90        23        47.83%
2012年2月        19110.00        9.55%        1.87        34        44.12%
2012年3月        9030.00        4.52%        1.30        42        38.10%
2012年4月        3110.00        1.55%        1.19        34        29.41%
2012年5月        24860.00        12.43%        2.44        34        44.12%

       
交易设置       
初始资金        ￥200000.00
数量设置        每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数        不能连续建仓
最大持仓量        200
       
数据输入       
数据周期        15分钟
时间范围        2006/01/27 11:00 - 2012/05/30 09:15
       
商品0        ru000(橡胶指数)
杠杆比例        10.00%
佣金设置        按每张合约[5.00]收费
只收单边佣金        否
免收当日平仓佣金        否
       
公式应用       
公式应用1        myshort(25.00,5.00,5.00,100.00)

shenyuzhou

yishengu 发表于 2012-5-29 21:56
看楼主都是用的1209合约测试的，是不是应该用000或者888来测试？

谢谢
正同是ru000-15min
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性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        1496110.00        777180.00        718930.00
总盈利        3454730.00        1742540.00        1712190.00
总亏损        (1958620.00)        (965360.00)        (993260.00)
总盈利/总亏损        1.76        1.81        1.72
                       
交易手数        2454        1232        1222
盈利比率        44.50%        47.16%        41.82%
盈利手数        1092        581        511
亏损手数        1362        651        711
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        609.66        630.83        588.32
平均盈利        3163.67        2999.21        3350.67
平均亏损        (1438.05)        (1482.89)        (1396.99)
平均盈利/平均亏损        2.20        2.02        2.40
                       
最大盈利        40640.00        40640.00        29290.00
最大亏损        (14210.00)        (14210.00)        (12810.00)
最大盈利/总盈利        0.01        0.02        0.02
最大亏损/总亏损        0.01        0.01        0.01
净利润/最大亏损        105.29        54.69        56.12
                       
最大连续盈利手数        8        10        7
最大连续亏损手数        10        8        10
                       
平均持仓周期        9        9        9
平均盈利周期        13        13        13
平均亏损周期        6        6        6
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        43030.00        43030.00        42951.00
佣金合计        24540.00        12320.00        12220.00
                       
收益率        748.05%               
年度收益率        548.19%               
有效收益率        3476.90%               
月度平均盈利        19711.17               
                       
收益曲线斜率        0.2842               
收益曲线截距        225.64               
收益曲线R平方值        0.9951               
夏普比率        0.0609               
                       
总交易时间        2315天               
持仓时间比率        87.82%               
持仓时间        2032天               
最大空仓时间        10天               
持仓周期        20219               
                       
资产最大升水        1511450.00               
发生时间        2012/05/23 14:45               
最大升水/前期低点        804.01%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (40170.00)               
发生时间        2011/09/27 09:45               
回撤值/前期高点        2.56%               
净利润/回撤值        3724.45%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (20790.00)               
发生时间        2006/02/17 14:45               
回撤值/前期高点        9.96%               
净利润/回撤值        7196.30%               

                       
交易分析                       
统计指标        全部交易        盈利交易        亏损交易
交易手数        2454        1092        1362
平均利润        609.66        3163.67        (1438.05)
平均持仓周期        9        13        6
                       
盈亏分析                       
统计指标                盈利        亏损
平均浮动盈亏                2679.78        (1310.40)
最大单次浮动盈亏                44540.00        (23410.00)
发生时间                2006/05/12 13:30        2010/11/15 11:00
                       
最大交易盈亏                40640.00        (14210.00)
最大交易盈亏/总盈亏                1.18%        0.73%
                       
最大连续盈亏                49290.00        (25740.00)
最大连续盈亏/总盈亏                1.43%        1.31%
                       
连续盈亏分析                       
连续盈利手数        出现次数        平均盈利        下一笔平均亏损
1        353        3445.24        (1477.56)
2        143        3006.43        (1387.46)
3        56        2616.19        (1476.96)
4        33        3546.82        (1328.18)
5        17        2994.71        (1342.35)
6        5        3416.67        (1100.00)
7        2        2065.00        (785.00)
8        3        3544.17        (4376.67)
                       
连续亏损手数        出现次数        平均亏损        下一笔平均盈利
1        282        (1358.23)        3087.34
2        132        (1355.27)        3191.14
3        94        (1502.02)        3268.19
4        49        (1699.29)        3898.16
5        26        (1186.54)        3315.00
6        10        (1420.00)        7680.00
7        9        (1693.33)        1628.89
8        6        (906.88)        2698.33
9        3        (1945.19)        3123.33
10        1        (1900.00)        490.00

                                       
年度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        年度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2006年        243370.00        121.69%        1.87        333        44.44%
2007年        248240.00        124.12%        2.21        396        48.23%
2008年        188960.00        94.48%        1.63        374        42.78%
2009年        164710.00        82.36%        1.74        409        44.74%
2010年        251250.00        125.63%        1.66        385        43.90%
2011年        327300.00        163.65%        1.69        390        44.36%
2012年        72280.00        36.14%        1.70        167        40.72%
                                       
月度盈亏分析                                       
月份        平均净利润        平均收益率        平均盈利/亏损        交易手数        盈利比率
1月        655.17        0.33%        1.80        178        47.75%
2月        433.28        0.22%        1.50        201        43.78%
3月        733.44        0.37%        2.18        244        45.49%
4月        650.79        0.33%        2.15        241        43.57%
5月        1036.43        0.52%        2.24        196        45.41%
6月        301.35        0.15%        1.32        207        40.10%
7月        617.56        0.31%        1.96        205        46.83%
8月        324.72        0.16%        1.38        216        38.89%
9月        485.50        0.24%        1.50        189        42.33%
10月        1354.65        0.68%        2.74        157        47.13%
11月        559.19        0.28%        1.53        198        47.47%
12月        356.67        0.18%        1.49        222        46.40%
                                       
月度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        月度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2006年2月        10280.00        5.14%        1.43        22        54.55%
2006年3月        8010.00        4.00%        1.60        34        44.12%
2006年4月        6200.00        3.10%        1.23        35        34.29%
2006年5月        55850.00        27.93%        2.68        15        46.67%
2006年6月        16690.00        8.34%        1.32        36        41.67%
2006年7月        36510.00        18.25%        2.54        29        58.62%
2006年8月        24090.00        12.05%        2.00        31        48.39%
2006年9月        17550.00        8.77%        1.56        30        43.33%
2006年10月        35420.00        17.71%        3.51        28        35.71%
2006年11月        24650.00        12.32%        2.64        30        53.33%
2006年12月        8120.00        4.06%        1.38        43        37.21%
2007年1月        31050.00        15.53%        2.72        30        60.00%
2007年2月        31060.00        15.53%        4.67        24        54.17%
2007年3月        (4870.00)        (2.44%)        0.80        37        35.14%
2007年4月        37880.00        18.94%        3.46        37        48.65%
2007年5月        43830.00        21.92%        4.05        27        55.56%
2007年6月        27810.00        13.91%        2.91        34        44.12%
2007年7月        7110.00        3.55%        1.39        39        48.72%
2007年8月        14880.00        7.44%        1.87        32        53.13%
2007年9月        14240.00        7.12%        1.78        36        44.44%
2007年10月        26510.00        13.26%        3.52        29        48.28%
2007年11月        13670.00        6.83%        1.57        33        54.55%
2007年12月        5070.00        2.54%        1.23        38        39.47%
2008年1月        16990.00        8.49%        2.23        31        48.39%
2008年2月        13150.00        6.58%        1.79        30        30.00%
2008年3月        18700.00        9.35%        1.81        35        42.86%
2008年4月        10410.00        5.21%        1.56        39        41.03%
2008年5月        55140.00        27.57%        5.69        26        57.69%
2008年6月        (4480.00)        (2.24%)        0.90        38        34.21%
2008年7月        15160.00        7.58%        1.53        34        47.06%
2008年8月        6810.00        3.40%        1.19        34        38.24%
2008年9月        4110.00        2.05%        1.13        24        41.67%
2008年10月        24320.00        12.16%        1.68        23        43.48%
2008年11月        18500.00        9.25%        2.14        30        46.67%
2008年12月        10150.00        5.08%        1.43        30        46.67%
2009年1月        6590.00        3.29%        1.37        26        42.31%
2009年2月        18730.00        9.37%        3.23        32        56.25%
2009年3月        24960.00        12.48%        3.46        34        58.82%
2009年4月        10410.00        5.21%        1.50        39        43.59%
2009年5月        1160.00        0.58%        1.07        24        45.83%
2009年6月        14150.00        7.07%        2.06        35        40.00%
2009年7月        10910.00        5.46%        1.62        39        41.03%
2009年8月        8490.00        4.25%        1.27        41        26.83%
2009年9月        30640.00        15.32%        2.27        36        47.22%
2009年10月        12840.00        6.42%        2.14        26        50.00%
2009年11月        8940.00        4.47%        1.34        36        44.44%
2009年12月        16890.00        8.45%        1.73        41        46.34%
2010年1月        (12110.00)        (6.05%)        0.74        36        36.11%
2010年2月        1890.00        0.95%        1.05        26        30.77%
2010年3月        33020.00        16.51%        2.58        33        51.52%
2010年4月        30690.00        15.35%        3.13        31        54.84%
2010年5月        7640.00        3.82%        1.25        36        36.11%
2010年6月        5180.00        2.59%        1.18        27        44.44%
2010年7月        32570.00        16.29%        3.69        28        57.14%
2010年8月        13800.00        6.90%        1.54        40        32.50%
2010年9月        25200.00        12.60%        3.03        30        36.67%
2010年10月        60770.00        30.39%        4.15        23        60.87%
2010年11月        26390.00        13.20%        1.29        36        44.44%
2010年12月        26210.00        13.11%        1.62        39        48.72%
2011年1月        58530.00        29.27%        2.80        32        53.13%
2011年2月        (7130.00)        (3.56%)        0.87        33        39.39%
2011年3月        90110.00        45.06%        4.05        29        51.72%
2011年4月        58140.00        29.07%        3.49        26        57.69%
2011年5月        14060.00        7.03%        1.35        34        35.29%
2011年6月        3030.00        1.52%        1.07        37        37.84%
2011年7月        24340.00        12.17%        1.76        36        33.33%
2011年8月        2070.00        1.03%        1.04        38        39.47%
2011年9月        20.00        0.01%        1.00        33        39.39%
2011年10月        52820.00        26.41%        2.71        28        46.43%
2011年11月        18570.00        9.29%        1.48        33        42.42%
2011年12月        12740.00        6.37%        1.40        31        64.52%
2012年1月        15570.00        7.79%        1.90        23        47.83%
2012年2月        19110.00        9.55%        1.87        34        44.12%
2012年3月        9030.00        4.52%        1.30        42        38.10%
2012年4月        3110.00        1.55%        1.19        34        29.41%
2012年5月        25460.00        12.73%        2.51        34        47.06%

       
交易设置       
初始资金        ￥200000.00
数量设置        每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数        不能连续建仓
最大持仓量        200
       
数据输入       
数据周期        15分钟
时间范围        2006/01/27 11:00 - 2012/05/30 09:30
       
商品0        ru000(橡胶指数)
杠杆比例        10.00%
佣金设置        按每张合约[5.00]收费
只收单边佣金        否
免收当日平仓佣金        否
       
公式应用       
公式应用1        myshort(25.00,5.00,5.00,100.00)

shenyuzhou

还在路上 发表于 2012-5-29 23:01
建议楼主上模拟盘操作一段时间检验一下，特别是期指上试试，期待后续的测试 ...

下面是期股连续的
if888-15min
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性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        1960550.00        904810.00        1055740.00
总盈利        3817010.00        1873150.00        1943860.00
总亏损        (1856460.00)        (968340.00)        (888120.00)
总盈利/总亏损        2.06        1.93        2.19
                       
交易手数        1045        515        530
盈利比率        46.03%        44.08%        47.92%
盈利手数        481        227        254
亏损手数        564        288        276
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        1876.12        1756.91        1991.96
平均盈利        7935.57        8251.76        7652.99
平均亏损        (3291.60)        (3362.29)        (3217.83)
平均盈利/平均亏损        2.41        2.45        2.38
                       
最大盈利        62510.00        56570.00        62510.00
最大亏损        (23830.00)        (19930.00)        (23830.00)
最大盈利/总盈利        0.02        0.03        0.03
最大亏损/总亏损        0.01        0.02        0.03
净利润/最大亏损        82.27        45.40        44.30
                       
最大连续盈利手数        10        8        6
最大连续亏损手数        10        8        10
                       
平均持仓周期        8        8        9
平均盈利周期        12        11        12
平均亏损周期        5        5        5
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        109800.00        109800.00        108012.00
佣金合计        10450.00        5150.00        5300.00
                       
收益率        980.27%               
年度收益率        843.12%               
有效收益率        1785.56%               
月度平均盈利        77356.76               
                       
收益曲线斜率        0.2330               
收益曲线截距        210.05               
收益曲线R平方值        0.9876               
夏普比率        0.0842               
                       
总交易时间        773天               
持仓时间比率        87.09%               
持仓时间        673天               
最大空仓时间        9天               
持仓周期        8027               
                       
资产最大升水        1975700.00               
发生时间        2012/05/29 13:30               
最大升水/前期低点        1064.55%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (89440.00)               
发生时间        2010/11/10 10:00               
回撤值/前期高点        10.01%               
净利润/回撤值        2192.03%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (39160.00)               
发生时间        2010/05/10 13:00               
回撤值/前期高点        12.85%               
净利润/回撤值        5006.51%               

                       
交易分析                       
统计指标        全部交易        盈利交易        亏损交易
交易手数        1045        481        564
平均利润        1876.12        7935.57        (3291.60)
平均持仓周期        8        12        5
                       
盈亏分析                       
统计指标                盈利        亏损
平均浮动盈亏                7099.40        (3267.68)
最大单次浮动盈亏                82970.00        (35530.00)
发生时间                2010/11/15 09:45        2010/10/29 10:45
                       
最大交易盈亏                62510.00        (23830.00)
最大交易盈亏/总盈亏                1.64%        1.28%
                       
最大连续盈亏                106230.00        (55250.00)
最大连续盈亏/总盈亏                2.78%        2.98%
                       
连续盈亏分析                       
连续盈利手数        出现次数        平均盈利        下一笔平均亏损
1        146        7465.34        (3430.41)
2        56        8453.75        (2816.07)
3        35        9574.57        (3949.43)
4        10        6369.50        (3328.00)
5        5        6011.60        (2962.00)
6        3        10356.67        (8030.00)
7        1        6221.43        0.00
9        2        5656.67        (1900.00)
10        1        3806.00        (1090.00)
                       
连续亏损手数        出现次数        平均亏损        下一笔平均盈利
1        109        (3477.89)        6702.29
2        76        (3153.29)        9342.89
3        36        (2998.89)        8450.00
4        17        (3329.41)        7324.12
5        11        (4169.64)        7217.27
6        5        (3068.00)        4322.00
8        4        (3139.38)        5690.00
10        1        (2596.00)        3770.00

                                       
年度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        年度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2010年        903660.00        451.83%        2.14        348        45.40%
2011年        796250.00        398.12%        2.03        499        46.29%
2012年        260640.00        130.32%        1.89        198        46.46%
                                       
月度盈亏分析                                       
月份        平均净利润        平均收益率        平均盈利/亏损        交易手数        盈利比率
1月        1977.01        0.99%        2.12        77        42.86%
2月        1366.80        0.68%        1.81        75        46.67%
3月        1805.16        0.90%        2.53        91        47.25%
4月        1612.70        0.81%        2.08        89        44.94%
5月        2585.87        1.29%        2.52        121        47.93%
6月        2062.66        1.03%        2.24        79        44.30%
7月        1622.95        0.81%        2.08        88        46.59%
8月        1849.36        0.92%        2.08        94        43.62%
9月        1761.62        0.88%        2.31        74        48.65%
10月        1251.82        0.63%        1.38        66        46.97%
11月        1096.14        0.55%        1.40        101        39.60%
12月        3131.33        1.57%        3.13        90        53.33%
                                       
月度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        月度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2010年4月        38720.00        19.36%        2.19        16        37.50%
2010年5月        241590.00        120.80%        3.88        33        54.55%
2010年6月        65360.00        32.68%        1.81        40        40.00%
2010年7月        92620.00        46.31%        2.24        44        45.45%
2010年8月        63650.00        31.83%        1.70        49        40.82%
2010年9月        74440.00        37.22%        3.51        32        53.13%
2010年10月        69630.00        34.82%        1.57        33        48.48%
2010年11月        108230.00        54.12%        1.61        49        40.82%
2010年12月        149420.00        74.71%        2.48        52        48.08%
2011年1月        97070.00        48.53%        2.61        43        48.84%
2011年2月        45350.00        22.68%        1.80        31        41.94%
2011年3月        81600.00        40.80%        2.12        48        43.75%
2011年4月        78880.00        39.44%        2.86        38        52.63%
2011年5月        31580.00        15.79%        1.46        46        39.13%
2011年6月        97590.00        48.79%        2.90        39        48.72%
2011年7月        50200.00        25.10%        1.88        44        47.73%
2011年8月        110190.00        55.09%        2.57        45        46.67%
2011年9月        55920.00        27.96%        1.80        42        45.24%
2011年10月        12990.00        6.50%        1.14        33        45.45%
2011年11月        2480.00        1.24%        1.03        52        38.46%
2011年12月        132400.00        66.20%        5.24        38        60.53%
2012年1月        55160.00        27.58%        1.73        34        35.29%
2012年2月        57160.00        28.58%        1.81        44        50.00%
2012年3月        82670.00        41.34%        3.39        43        51.16%
2012年4月        25930.00        12.96%        1.44        35        40.00%
2012年5月        39720.00        19.86%        1.75        42        52.38%

       
交易设置       
初始资金        ￥200000.00
数量设置        每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数        不能连续建仓
最大持仓量        200
       
数据输入       
数据周期        15分钟
时间范围        2010/04/19 09:15 - 2012/05/30 09:30
       
商品0        IF888(股指连续)
杠杆比例        10.00%
佣金设置        按每张合约[5.00]收费
只收单边佣金        否
免收当日平仓佣金        否
       
公式应用       
公式应用1        myshort(25.00,5.00,5.00,100.00)