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请问以什么标准判定策略失效并放弃策略执行 [复制链接]

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1^#

发表于 2012-6-17 10:19:58 |只看该作者 |倒序浏览

请问以什么标准判定策略失效并放弃策略执行

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发表于 2012-6-17 19:24:06 |只看该作者

超过最大回撤。

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发表于 2013-1-26 23:49:18 |只看该作者

市场特征发生了变化，你的策略不能很好的刻画市场特征的时候，就该停了

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发表于 2013-1-27 07:00:04 |只看该作者

市场特征发生了变化，超过最大回撤。

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5^#

发表于 2013-1-27 08:11:19 |只看该作者

计算净值曲线的回归直线，以该回归直线为基准建立2个标准差的带状区间，即：回归直线±2个标准差作为上下轨。若净值曲线向下突破带状区间下轨，可考虑调整或放弃该策略。

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6^#

发表于 2013-1-28 11:22:59 |只看该作者

sunjie 发表于 2013-1-26 23:49
市场特征发生了变化，你的策略不能很好的刻画市场特征的时候，就该停了

市场特征发生了变化，具体是哪些特征？

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7^#

发表于 2013-2-6 09:29:23 |只看该作者

趋势跟踪发表于 2013-1-27 08:11
计算净值曲线的回归直线，以该回归直线为基准建立2个标准差的带状区间，即：回归直线±2个标准差作为上下轨 ...

貌似连亏几次就很容易达到了

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