关于参数优化提高系统盈利概率的问题

luckybirdt

我觉得参数优化肯定有用，不同的品种的价格节奏是不同的

dslm88

slpb 发表于 2008-5-18 20:15
我想说的是回测结果不是概率，小概率事件发生当然完蛋了，止损在小概率面前没有任何实质意义。例如地震海啸 ...

我对于慨率论有相当了解,  说说我的观点

我赞同 thjyqr 的看法,

原因 :

1、这个市场我们得不出慨率的理论值，所以只能认“近似值”
2、小慨率事件用“止损”来应对
3、用“大数定理”来赚取“期望值”收益


另外 贴主下面的观点有问题：
一劳永逸的永远高收益系统理论上是没有的的，值也是0。很简单，如果年收益是100％，市场有50％的资金使用这个方法，那么一年后市场将会找不到对手而崩溃。

----------------“市场有50％的资金使用这个方法” 你这个假设有问题，
实际上，金融市场类似于西蒙斯所使用的方法有 20多年的历史，这可以近似为“圣杯”了。

dslm88

糊涂 发表于 2008-5-26 15:32
指标本身是参考，但资金管理也是参考指标啊。没有参数的指标可能是真的没意义 ...

我赞同网友 糊涂 的观点，

没有“参数的指标”我还没有见过，

请举例子说明那个指标没有使用参数

dslm88

糊涂 发表于 2008-5-27 12:09
有纪律是相对没有纪律来说的，有纪律至少说明是一种理性投资思维了，比没有纪律好。但是有纪律就能盈利吗？ ...

我完全赞同网友 糊涂 的观点

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有纪律是相对没有纪律来说的，有纪律至少说明是一种理性投资思维了，比没有纪律好。但是有纪律就能盈利吗？我已经说过是否能赚钱是靠预期希望收益，在不考虑交易成本的前提下如果数学期望＝0，那就不赔不赚，如果大于0就赚钱小于0就赔钱。资金管理给我没带来的不是对数学期望的改变，而是改变了盈亏分布。也就是顺势加仓更有利保命，逆势加仓更有利提高胜率。这就如同阵地战中的进攻和防御。但对于一个期望为0的系统，用任何资金管理的方法最终数学期望还是0。参数估计是根据从总体中抽取的样本估计总体分布中包含的未知参数的方法。它是统计推断的一种基本形式，是数理统计学的一个重要分支，分为点估计和区间估计两部分。

dslm88

糊涂 发表于 2008-5-29 14:51
我已经对为什么不能回测优化的原因说了，您说我不听我就通过回测来优化参数那我也没办法，祝您优化成功 ...

我赞同 可以“回测优化”，

只是这个问题比较复杂，
如果违反慨率统计规律 来进行“参数优化”则没有意义。