关于参数优化提高系统盈利概率的问题

slpb

直接用软件做参数优化在一定情况下有意义，但更多时候是一个无聊的游戏。有些朋友都在使用数学期望计算盈利概率，水平都非常高，但是请注意，通过系统回测得到的并不是真正的概率，和玩彩票或者赌博所采用的概率并不相同。进行定量分析，首先要知道系统各元件发生的频率或概率。事件的频率与概率是度量事件出现可能性大小的两个统计特征数。 频率是个试验值，或使用时的统计值，具有随机性，可能取多个数值。因此，只能近似地反映事件出现可能性的大小。概率是个理论值，是由事件的本质所决定的，只能取唯一值，它能精确地反映事件出现可能性的大小。频率将无限逼近概率，这是“大数定律”的通俗描述。但是如此精明就能躲过小概率吗？资金无限大、小概率事件不发生在自己身上，两个条件都是不符合客观事实的。这也就是大多数人都按照概率行事，站到大概率一遍但还是没有发财的原因。
真实的数学期望是理论值，是通过计算得出的，并不是简单的回测。用频率代替概率是有问题的。概率论的书里有时候也会用“硬币抛掷多次后正反比例接近1/ 2”之类的例子来解释概率，但这种认识在数学上并不承认。数学上认为，虽然每次出现每种情况的概率符合一定分布，但有限次重复之后并不能保证各种情况出现的频率一定接近原分布，只是偏离越远的情况出现可能越小。比如，硬币连续抛100次，一般人会说结果应该接近50次正50次反，但数学家会说，连续100次都正也不是不可以，只是出现的概率非常低。
在欧洲有一种蒙特卡罗法，并不是简单的追杀。已经被证实是不能战胜市场包括赌场的。
简单介绍一下蒙特卡洛(Monte Carlo)方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战进研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。
　　Monte Carlo方法的基本思想很早以前就被人们所发现和利用。早在17世纪，人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率”。19世纪人们用投针试验的方法来决定圆周率π。本世纪40年代电子计算机的出现，特别是近年来高速电子计算机的出现，使得用数学方法在计算机上大量、快速地模拟这样的试验成为可能。既便如此这种算法连祖冲之计算的准确都达不到。

一劳永逸的永远高收益系统理论上是没有的的，值也是0。很简单，如果年收益是100％，市场有50％的资金使用这个方法，那么一年后市场将会找不到对手而崩溃。

[ 本帖最后由 slpb 于 2008-5-16 22:25 编辑 ]

slpb

我并没有说不能回测，但是回测是为了得到频率，和概率是两个概念，而你正是混淆了这个。也不是我爱钻牛角尖，如果不钻能发财我肯定不钻。除了回测当然还有很多办法，很多推算技巧。只会祈祷上帝没有意义，相信上帝总会站在你这边也是一种倒退。

[ 本帖最后由 slpb 于 2008-5-16 23:31 编辑 ]

thjyqr

我不明白你想表达的意思，你说的小概率事件是存在的，但是这对系统盈利有什么影响？实际上编写概率交易系统就必须是考虑了这个因素的。难道小概率事件发生时就一切完蛋了吗？就不止损让它一直把本金亏完？？是要在相同的交易规则上成功概率大于失败概率就操作否则反之，在长期的大数下获求成功盈利不就行了？为什么要把问题说得那样混淆和难懂呢？我也略懂概率统计，微积分，大道至简！

slpb

我想说的是回测结果不是概率，小概率事件发生当然完蛋了，止损在小概率面前没有任何实质意义。例如地震海啸都是一种极端的小概率事件。您的“大道至简”是不符合科学的，至少科学并不承认，任何一个指标都可能在某一段时间内优化成100％成功率，但是这能算概率吗？再有我说的难懂吗？这可都是您“略通”学科里的基础啊！没有这些基础概率从何而来呢？这不是选择小概率还是大概率的问题，是您这么简单的选择大概率可能盈利的概率并不大。如果您真的是略通那您应该明白，欢迎指正，或者可以一笑而过，随您。说一些基础知识是因为似乎一些老师对这些并不了解。

[ 本帖最后由 slpb 于 2008-5-18 21:35 编辑 ]

guotie

lz的态度很科学严谨，但此问题有解吗？

糊涂

应该说在一定范围内是有解的，任何公式都离不开参数。但是一个参数是否能永远适用这是一个问题。所以万能参数是不存在的，但是局部还是有办法

bigbear2046

个人觉得参数优化没有意义 指标本身也只是参考作用 那基于指标的优化参数显得更是画蛇添足

糊涂

指标本身是参考，但资金管理也是参考指标啊。没有参数的指标可能是真的没意义

bigbear2046

原帖由 糊涂 于 2008-5-26 15:32 发表
指标本身是参考，但资金管理也是参考指标啊。没有参数的指标可能是真的没意义

资金管理不是参考指标 而是纪律 各个指标都有各自的意义 但是不同的参数其实表达的是同样的意义（只有快慢的区别） 因为事实上投机者无法知道该快还是该慢 所以优化参数也就无多大意义

糊涂

有纪律是相对没有纪律来说的，有纪律至少说明是一种理性投资思维了，比没有纪律好。但是有纪律就能盈利吗？我已经说过是否能赚钱是靠预期希望收益，在不考虑交易成本的前提下如果数学期望＝0，那就不赔不赚，如果大于0就赚钱小于0就赔钱。资金管理给我没带来的不是对数学期望的改变，而是改变了盈亏分布。也就是顺势加仓更有利保命，逆势加仓更有利提高胜率。这就如同阵地战中的进攻和防御。但对于一个期望为0的系统，用任何资金管理的方法最终数学期望还是0。参数估计是根据从总体中抽取的样本估计总体分布中包含的未知参数的方法。它是统计推断的一种基本形式，是数理统计学的一个重要分支，分为点估计和区间估计两部分。