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一个策略模拟的执行价格的疑问 [复制链接]

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1^#

发表于 2012-6-28 21:04:29 |只看该作者 |倒序浏览

看了不少人发的交易策略模拟报告.他们的执行信号的执行价格就是,获得信号的收盘价+滑点.我很好奇,收盘价都是过去式了,怎么还能用来做策略模拟的执行价格?

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2^#

发表于 2012-6-28 22:05:42 |只看该作者

你说的是一个逻辑问题？

收盘价都是过去式了,怎么还能用来做策略模拟的执行价格? 收盘价和执行价格有什么冲突？请说明具体情况

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3^#

发表于 2012-6-28 22:28:51 |只看该作者

rookies 发表于 2012-6-28 22:05
你说的是一个逻辑问题？

那些个模拟的策略用收盘价出信号,而entry的交易价也收盘价.逻辑上你不觉得不合理吗?

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4^#

发表于 2012-6-28 22:34:32 |只看该作者

明白，你是说策略用当前Bar的Close出的信号，是的，这样就属于未来函数了

而通常会使用Close[1]

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