程序化交易的利润越来越薄，又如何应对，一起探讨

tufeiyige

呵呵  楼上的哥  我说错了 好吧， 我道歉，  别再喷我了。

交流不一定 根部不用拿源码，  希望有好的思路的碰撞， 能带来 更大的突破

提高利润的方式  就只有 增加 挣得钱  或着减少亏损  

tufeiyige

   我之前是依靠 自己的经验 和思路 写的几个策略，

目前打算收集 收集 国外的一些 好思路  提取一些 好的思想  在整合

在 http://bbs.tradeblazer.net/thread-22501-1-1.html  帖子里有发出来，     这些 是市场已经公开的源码的  不过思想 依旧是可以提取的，  

天空之城

日内趋势系统2012年确实受益下降，但还不能把原因归结为程序化交易量增大，循环论证导致程序受益的自然周期也会导致这种情况发生。
有些思路，用三个问题来考虑。楼下的一起来探讨一下：
1.现在的中国程序化交易量到底占多少百分比。之前有百分之十的数据，现在如何呢？
2.程序化交易量和手动交易量的比例和程序化受益有多大相关性？
3.是否以后楼主说的反趋势策略真的会好做？
总之，直接认为今年是中国程序化的拐点为时尚早，这里面可能有主观感情，人人都怕错过了好机会，坏运气从自己开始，但坚持还是改变就难以简单回答了吧。

tufeiyige

天空之城 发表于 2012-7-25 08:23
日内趋势系统2012年确实受益下降，但还不能把原因归结为程序化交易量增大，循环论证导致程序受益的自然周期 ...

从成熟国外的经验来看，程序化肯定是一直能挣钱的， 包括有的模型发布出来后连续10-20年在市场的盈利的。   目前中国的程序化实用量少， 再一个我们研究这个的也都还不是很成熟。

就拿个简单的比方  国外高盛 或者其他 投行的  算法技术研究员是 大大多余他的交易员和营销人员。我们国内的期货公司 大多数根本就没有程序化研究部门，个别期货公司有的也只是用国外买来程序或者几个人做研究。形成规模的是少之有少。   机构研究的少，所以实用量就少。 都只是大多数个人在研究， 少部分人研究的还不错      

   虽然股指 暴利的机会没那么大了， 但机会绝对还是有的，  所以更多的研究 成熟自己才是 最好的

天空之城

tufeiyige 发表于 2012-7-25 19:15
从成熟国外的经验来看，程序化肯定是一直能挣钱的， 包括有的模型发布出来后连续10-20年在市场的盈利的 ...

这点我也同意，自己研究的系统相对与通用的系统，在程序化交易增多的时候生命力会相对较强。

caoafei

yangedwin99

收益跟周期关系还是比较大的

fengyun

在今年经济环境下 在维稳的政策年 波动注定不会大 以前的策略不适应也是可以理解的

CHAXINQING

出生 少年  青年  成年  老年  重生  少年。。。。。。。。

sorakiraa

这种情况下，应当拓宽思路
股指不行就炒商品
商品不行就炒外汇
内盘不行就做外盘
总有赚钱的机会