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程序源码，大家看看问题再哪里？止损执行的有问题啊！ [复制链接]

zbh0912

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电梯直达

1^#

发表于 2012-7-15 13:51:00 |只看该作者 |倒序浏览

Params
Numeric EntryStop(0.5);
Numeric stop(0.5);
Numeric malen(60);
Vars
Numeric ma;
Numeric EntryPrice1;
Numeric MyExitPrice;
NumericSeries HighestAfterEntry;
NumericSeries LowestAfterEntry;

Begin
ma = Average(Close,malen);
PlotNumeric("ma",ma);
If(BarsSinceentry == 0)
{
      HighestAfterEntry = Close;
      LowestAfterEntry = Close;
      If(MarketPosition <> 0)
      {
         HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);
         LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);
      }
}
      else
{
      HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);
      LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);
}

Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));
Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));

if(CurrentBar > malen)
{
      if(MarketPosition == 0)
      {
            if(Open >= ma)
            {
                  if(high/open >= 1+EntryStop/100)
                     {
                           EntryPrice1=open*(1+EntryStop/100);
   Buy(1,EntryPrice1);
                           Return;
                     }
            }
            Else
            {
                     if(low/open <= 1-EntryStop/100)
                     {
                           EntryPrice1=open*(1-EntryStop/100);
   SellShort(1,EntryPrice1);
                           Return;
                     }
            }
      }

      if(MarketPosition == 1)
      {
            if(low/open <= 1-stop/100 )
         {
                     sell(1,open*(1-stop/100));
                  Return;
            }
   if(LowestAfterEntry<=EntryPrice1/(1+EntryStop/100))
   {
MyExitPrice=EntryPrice1/(1+EntryStop/100);
MyExitPrice=IntPart(MyExitPrice/MinMove*PriceScale)*MinMove*PriceScale;
if(Open<MyExitPrice) MyExitPrice=Open;
Sell(0,MyExitPrice);
Return;
   }
      }

      if(MarketPosition == -1)
      {
            if(High/open >= 1+stop/100 )
            {
                  BuyToCover(1,open*(1+stop/100));
                  Return;
            }
if(High>=EntryPrice1/(1-EntryStop/100))
{
MyExitPrice=EntryPrice1/(1-EntryStop/100);
MyExitPrice=IntPart(MyExitPrice/MinMove*PriceScale)*MinMove*PriceScale;
if(Open>MyExitPrice) MyExitPrice=Open;
BuyToCover(0,MyExitPrice);
Return;
}
}
}

End

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问石

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2^#

发表于 2012-7-15 15:29:36 |只看该作者

看得头晕。

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youngman

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发表于 2012-7-15 16:50:56 |只看该作者

下单部分条件包含未来函数，tb机制没搞清楚。

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rookies

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4^#

发表于 2012-7-15 18:40:21 |只看该作者

止损应该没有问题，问题在于止盈！

这里的 if(LowestAfterEntry<=EntryPrice1/(1+EntryStop/100))

与这里的 if(High>=EntryPrice1/(1-EntryStop/100)) 应该对应，但没有对应起来 High处应该是HighestAfterEntry 同时希望你把遇到的问题描述得更清楚一些

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zbh0912

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发表于 2012-7-16 09:25:27 |只看该作者

rookies 发表于 2012-7-15 18:40
止损应该没有问题，问题在于止盈！

这里的 if(LowestAfterEntry=EntryPrice1/(1-EntryStop/100)) 应该对 ...

这个程序里面止损分两种，第一种就是：
if(low/open <= 1-stop/100 )
         {
                     sell(1,open*(1-stop/100));
                  Return;
            }，即如果持有多单，后面的BAR如果满足这个条件，多单平仓。
第二种：
if(LowestAfterEntry<=EntryPrice1/(1+EntryStop/100))
   {
MyExitPrice=EntryPrice1/(1+EntryStop/100);
MyExitPrice=IntPart(MyExitPrice/MinMove*PriceScale)*MinMove*PriceScale;
if(Open<MyExitPrice) MyExitPrice=Open;
Sell(0,MyExitPrice);
Return;
   }
即开仓后的最低价，如果跌破开仓BAR的开盘价，则多单平仓离场。
问题是第二种平仓没有出现平仓信号啊。恳请老大指点。

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