策略分享：ITF_T_Trend_V0201

pepsi

适用于TA30Min、RB30Min

1. Params
   
2.         Numeric LengthMa(20);
   
3.         Numeric LengthHL(20);
   
4. 
   
5. Vars
   
6.         NumericSeries Ma;
   
7.         NumericSeries LineHigh;
   
8.         NumericSeries LineLow;
   
9.         Numeric MyPrice;
   
10.         Numeric MinPoint;
    
11.         BoolSeries EnterLong;
    
12.         BoolSeries EnterShort;
    
13.         BoolSeries ExitLong;
    
14.         BoolSeries ExitShort;
    
15.        
    
16. Begin
    
17.         MinPoint = MinMove*PriceScale;
    
18.         Ma = Average(Close,LengthMa);
    
19.         PlotNumeric("Ma",Ma);
    
20.         LineHigh = Highest(High,LengthHL);
    
21.         LineLow  = Lowest(Low,LengthHL);
    
22.         PlotNumeric("LineHigh",LineHigh);
    
23.         PlotNumeric("LineLow",LineLow);
    
24.         //开多；
    
25.         EnterLong = High>LineHigh[1] And Open>Ma[1];
    
26.         EnterShort= Low<LineLow[1] And Open<Ma[1];
    
27.         ExitLong  = Low<LineLow[1] Or Low<Ma[1];
    
28.         ExitShort = High>LineHigh[1] Or High>Ma[1];
    
29.         If( EnterLong )
    
30.         {
    
31.                 MyPrice = IIF(Open>LineHigh[1],Open,LineHigh[1])+MinPoint;
    
32.                 Buy(1,MyPrice);
    
33.         }
    
34.         If( ExitLong )
    
35.         {
    
36.                 MyPrice = IIF(Open<Ma[1],Open,Ma[1])-MinPoint;
    
37.                 Sell(1,MyPrice);
    
38.         }
    
39.         If( EnterShort )
    
40.         {
    
41.                 MyPrice = IIF(Open<LineLow[1],Open,LineLow[1])-MinPoint;
    
42.                 SellShort(1,MyPrice);
    
43.         }
    
44.         If( ExitShort )
    
45.         {
    
46.                 MyPrice = IIF(Open>Ma[1],Open,Ma[1])+MinPoint;
    
47.                 BuyToCover(1,MyPrice);
    
48.         }
    
49. End

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liq77

谢谢共享！
模型思路很清晰，测试还可以，但实盘起来会有问题。
举例：当根K线高点触发买开时，若低点在均线之下（虽然已过滤开盘的位置），会立即平仓。

blackmount

谢谢分享，先学习一下！

趋势跟踪

谢谢分享!

pepsi

liq77 发表于 2012-8-3 07:06
谢谢共享！
模型思路很清晰，测试还可以，但实盘起来会有问题。
举例：当根K线高点触发买开时，若低点在均 ...

是有这种可能。
原因是TB分钟K线图无tick遍历所致，解决办法，在平仓语句里面加入BarsSinceEntry》0