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分钟是15M
data0豆粕 data1豆油 data2大豆。
源代码如下,没有交易记录(品种我都是按顺序插入好的,插入我是会的)
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: Test_Abitray_V2
// 名称:
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:
Params
Numeric Aver(10);
Numeric Plus(-10);
Numeric M(4);
Vars:
Bool Condition1;
Bool Condition2;
NumericSeries AvProfit;
NumericSeries StanProfit;
NumericSeries Profit;
NumericSeries Average1;
NumericSeries Average2;
NumericSeries Average3;
NumericSeries price1;
NumericSeries price2;
NumericSeries price3;
NumericSeries StandardDev1;
NumericSeries StandardDev2;
NumericSeries StandardDev3;
NumericSeries Upline1;
NumericSeries DowLine1;
Begin
StandardDev1=StandardDev(Data0.Close,Aver);
StandardDev2=StandardDev(Data1.Close,Aver);
StandardDev3=StandardDev(data2.Close,Aver);
Average1=AverageD(Data0.Close,Aver);
Average2=AverageD(Data1.Close,Aver);
Average3=AverageD(Data2.Close,Aver);
Profit=0.78*Data0.Close+0.18*data1.Close-data2.Close;
StanProfit=0.78*StandardDev1+0.18*StandardDev2-StandardDev3;
AvProfit=0.78*Average1+0.18*Average2-Average3;
Upline1=AvProfit+StanProfit;
DowLine1=AvProfit-StanProfit;
Condition1=Profit>Upline1;
Condition2=Profit<DowLine1;
If(Data0.Close!=InvalidNumeric&&Data1.Close!=InvalidNumeric&&Data2.Close!=InvalidNumeric)
{
If(Condition2&&Data1.MarketPosition==0&&Data0.MarketPosition==0&&Data2.MarketPosition==0)
{
Data0.Buy(4*M,Open);
Data1.Buy(1*M,Open);
Data2.SellShort(5*M,Open);
}
If(Data1.MarketPosition==1&&Data0.MarketPosition==1&&Data2.MarketPosition==-1&&Profit>AvProfit)
{
Data0.Sell(4*M,Open);
Data1.Sell(1*M,Open);
Data2.BuyToCover(5*M,Open);
}
If(Condition1&&Data1.MarketPosition==0&&Data0.MarketPosition==0&&Data2.MarketPosition==0)
{
Data0.SellShort(4*M,Open);
Data1.SellShort(1*M,Open);
Data2.Buy(5*M,Open);
}
If(Data1.MarketPosition==-1&&Data0.MarketPosition==-1&&Data2.MarketPosition==1 &&Profit<=AvProfit)
{
Data0.BuyToCover(4*M,Open);
Data1.BuyToCover(1*M,Open);
Data2.BuyToCover(5*M,Open);
}
}
End
//没有交易记录,好像不能这么设置。就是条件设置的过于严格。
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