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本帖最后由 期胜 于 2013-1-7 12:25 编辑
期胜程序化系统策略(适用于开拓者TB平台)
期胜程序化以追求高胜率高盈亏比为目标,交易次数不在多而在于精,以均线作为判断趋势的方向,在趋势中做波段的角度出发研究;在大周期均线确定趋势的前提下做小周期均线的波段,以趋势结束或波段结束作为止损止赢,趋势不明确时观望等待。大周期均线在基准线上并向上走(图中显示基准线上的红线或绿线)或大周期均线背离时(图中显示红色M或绿色M)作上行下行趋势标准,趋势确定后等待合适的机会开仓做多或做空。
交易方法利用商品指数价格委托映射主力合约(可避免主力换合约时出现的断代现象,系统初始需要连贯1000个K线以保证系统信号的准确性)
样本数10年4月---12年9月 30分钟K线图(大约29个月) 初始资金10万 固定资金比例35%开仓
参数 品种 交易总手数赢利比率 平均赢利 平均亏损 平均 赢亏比 净利 年收益率 收益率 最大回撤比率(前期高点)
23,104 螺丝 58.01% 936 452 2.07 251420 93% 251.42% 26.85%
19,128 橡胶 56.57% 10555 5726 1.84 689670 112% 689.67% 35.54%
16,128 棕榈 55.05% 1429 942 1.52 305450 84% 305.45 25.81%
18,108 棉花 54.94% 2009 931 2.16 332565 93% 332.57 18.82%
17,96 PTA 56.27% 1446 447 3.23 3191930 128% 3191.3% 18.88%
22,128 粕 66.18% 709 325 2.18 147770 171% 147.77% 17.46%
23,120 小麦 55.27% 337 199 1.69 118040 61% 118.04% 18.52%
21,104 糖 56.78% 901 609 1.48 157680 66% 157.68% 15.87%
此方案以固定手数或固定资金比例开仓,胜率在55%以上,平均盈亏比1.5-3,年收益率达到150-300%,缺点是空仓等待时间长,加仓问题等待完善。
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