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一个简单的交易系统附源码 [复制链接]

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电梯直达

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1^#

发表于 2012-9-8 15:02:43 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 bingxue 于 2012-9-8 23:44 编辑

永远在市，开多条件为：当前K线的收盘价比上根K线的收盘价高出N跳，连续3次达到条件，则开多。开空反之。用EMA过滤。
Params
Numeric lots(1);
Numeric p1(5);
Numeric p2(5);
Numeric Length(5);

Vars
BoolSeries Cha1;
BoolSeries Cha2;
NumericSeries Ema;

Begin

Cha1=Close[1]-Close[2]>P1*MinMove*PriceScale;

Cha2=Close[2]-Close[1]>p2*MinMove*PriceScale;

Ema=XAverage(XAverage(XAverage(XAverage(Close,Length),Length),Length),Length);

If(Cha1 and Cha1[1] and Cha1[2] and Close[1]>Ema[1])
{
Buy(lots,Open);
}

If(Cha2 and Cha2[1] and Cha2[2] and Close[1]<Ema[1])
{
SellShort(lots,Open);
}

End
下面是TA的

以下为股指的

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最简单的方法，往往是最好的方法。

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2^#

发表于 2012-9-8 15:06:05 |只看该作者

欢迎大家提出简单好用的方法改进。

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最简单的方法，往往是最好的方法。

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3^#

发表于 2012-9-8 20:45:55 |只看该作者

把多和空的Ema过滤分开,赢利猛增.

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4^#

发表于 2012-9-8 23:04:25 |只看该作者

有点意思，研究一下看看。

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5^#

发表于 2012-9-10 08:38:02 |只看该作者

楼主，我对IF5M和TA15M的测试结果如图。IF的还算和你接近，但TA的怎么差了好多？

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知行合一
利润来自追杀

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发表于 2012-9-10 08:44:23 |只看该作者

你是用的默认参数，我没有用默认参数，所以不同。默认参数是随便写的，不太合适。

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发表于 2012-9-10 10:58:02 |只看该作者

Ema=XAverage(XAverage(XAverage(XAverage(Close,Length),Length),Length),Length);

这里为什么算4次XAverage？

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8^#

发表于 2012-9-10 11:41:38 |只看该作者

可以只算一次，也可以用MA,也可以用其他的方法过滤。这个只是个毛坯。

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9^#

发表于 2012-9-11 22:02:56 |只看该作者

这里面思路不错

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10^#

发表于 2012-9-12 06:36:34 |只看该作者

Cha1=Close[1]-Close[2]>P1*MinMove*PriceScale;

Cha2=Close[2]-Close[1]>p2*MinMove*PriceScale;

这两个条件是不是表达错了？

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