求教测试报告中的夏普比率是如何计算得到的？ [复制链接]

don

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发表于 2012-9-17 15:47:13 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 don 于 2012-9-20 09:17 编辑

如题，求教测试报告中夏普比率是通过测试报告的哪几项计算得来的，多谢！
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合的标准差
那么与报告中的哪些相对应呢？
E(Rp)=年化收益率吗？
Rf是一年期的定期存款利率吗？
σp是怎么计算来的呢？

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