一个关于Time的问题

flyfish

在历史数据回测的时候，Time就是bar的开盘时间，这点没什么疑问。

但在实时行情的时候，Time是否会随着每个Tick而变化？比如在5分钟图上，如果我用

If(Time >= 0.1458)
{
buytocover(0,open);
sell(0,open);
}

这段代码在回测时应该是在15:00开始的K线开盘价平仓，也就是股指的最后一个3M线的开盘平仓。如果是其他期货品种，就不会日内尾盘平仓。
但在实时行情时，这段代码到底是同样会在15:00的开盘价平仓？还是在14:58:00的那个Tick出现时以其开盘价平仓？

yufei6789

五分钟图上不可以这样用吧？TIME得用五的整数倍，0.1455或0.1500。5分钟BAR想要股指15点开始平仓，IF(TIME>=0.1500)

flyfish

yufei6789 发表于 2012-10-8 10:23
五分钟图上不可以这样用吧？TIME得用五的整数倍，0.1455或0.1500。5分钟BAR想要股指15点开始平仓，IF(TIME> ...

理论上没什么不可以啊。历史回测的话在0.1500的时候不就是满足了time>=0.1458嘛。
我想知道的是在实时行情的时候，这个time返回的到底是这根bar的开盘时间，还是当前tick的时间？

yufei6789

Time不返回Tick时间，返回BAR的时间。这不是理论上或不理论上的问题，是TB如何定义的问题。您可以使用CURRENTTIME。

flyfish

哦，原来如此，那我知道了，谢谢。